商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理范文第1篇

是處于轉(zhuǎn)型過(guò)程中的發(fā)展中國(guó)家，外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境較為復(fù)雜，銀行業(yè)發(fā)展還很不成熟，風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式更為特殊，這對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理提出了更高的要求。本文試圖通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理一般原則的，探討我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展方向和基本。

商業(yè)銀行是經(jīng)營(yíng)貨幣的金融中介組織，與一般工商的最大不同就在于銀行利用客戶(hù)的存款和其它借入款作為主要的營(yíng)運(yùn)資金，自有資本占比低這一特點(diǎn)決定了商業(yè)銀行本身具有較強(qiáng)的內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)特性。早期的銀行業(yè)務(wù)以提供貨幣兌換或向那些需要流動(dòng)資金的商人貼現(xiàn)商業(yè)票據(jù)以賺取手續(xù)費(fèi)為主。銀行的資金來(lái)自于自有資本或從殷實(shí)的大客戶(hù)獲取存款。即便這種現(xiàn)在看似簡(jiǎn)單的業(yè)務(wù)在當(dāng)時(shí)也由于客戶(hù)大部分為遠(yuǎn)洋的商人而具有較大的風(fēng)險(xiǎn)。由此可見(jiàn)，“銀行因?yàn)槌袚?dān)風(fēng)險(xiǎn)而生存和繁榮，而承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)正是銀行最重要的經(jīng)濟(jì)職能，是銀行存在的原因。”

隨著現(xiàn)代商業(yè)銀行的不斷發(fā)展，銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)象和性質(zhì)早已超越了最初的內(nèi)涵。從對(duì)象上看，已經(jīng)由單一的借貸產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn)演變?yōu)榘�括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等在內(nèi)的多類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)；從性質(zhì)上看，從最初的局部風(fēng)險(xiǎn)演變?yōu)槿�球風(fēng)險(xiǎn)。盡管風(fēng)險(xiǎn)對(duì)象和性質(zhì)發(fā)生了很大的變化，但總體上都可以納入系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的范疇。當(dāng)然，無(wú)論如何劃分風(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi)，有一點(diǎn)是肯定的，即風(fēng)險(xiǎn)存在于銀行業(yè)務(wù)的每一個(gè)環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行提供金融服務(wù)的過(guò)程也就是承擔(dān)和控制風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程。

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行業(yè)務(wù)發(fā)展和人們對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)不斷加深的產(chǎn)物。最初，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保持銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性，這主要是與當(dāng)時(shí)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)以資產(chǎn)業(yè)務(wù)，如貸款等為主有關(guān)。20世紀(jì)60年代以后，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理方面，強(qiáng)調(diào)通過(guò)使用借入資金來(lái)保持或增加資產(chǎn)規(guī)模和收益，既為銀行擴(kuò)大業(yè)務(wù)創(chuàng)造了條件，但也加大了銀行經(jīng)營(yíng)的不確定性。20世紀(jì)70年代末，國(guó)際市場(chǎng)利率劇烈波動(dòng)，單一的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理或負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理已不再適用，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)運(yùn)而生，突出強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理，通過(guò)償還期對(duì)稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相替代和資產(chǎn)分散實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制。

80年代之后，銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理念和技術(shù)有了新的提升，人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)更加深入。特別是銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇、存貸利差變窄、衍生金融工具被廣泛使用，市場(chǎng)環(huán)境的這些變化都顯現(xiàn)出原有資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論存在的局限性。在這種情況下，表外風(fēng)險(xiǎn)管理理論、金融工程學(xué)等一系列思想、技術(shù)逐漸于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理，進(jìn)一步擴(kuò)大了商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的范圍，在風(fēng)險(xiǎn)管理方法上更多地應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息學(xué)、工程學(xué)等方法，深化了風(fēng)險(xiǎn)管理作為一門(mén)管理的內(nèi)涵。1988年，《巴塞爾資本協(xié)議》正式出臺(tái)并不斷完善，標(biāo)志著西方商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和金融監(jiān)管理論的進(jìn)一步完善和統(tǒng)一，也意味著國(guó)際銀行界相對(duì)完整的風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成

80年代至今的20多年，是國(guó)際銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理模式和獲得巨大發(fā)展的時(shí)期，回顧20多年來(lái)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論和實(shí)踐的發(fā)展歷程，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的理論與實(shí)踐成果幾乎都凝結(jié)在《巴塞爾資本協(xié)議》當(dāng)中。因此，對(duì)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理來(lái)講，《巴塞爾協(xié)議》的誕生和完善，是國(guó)際銀行界風(fēng)險(xiǎn)管理革命性的成果。

巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)誕生于1975年，設(shè)立的初衷是為了加強(qiáng)銀行監(jiān)管的國(guó)際合作。委員會(huì)制定的《巴塞爾協(xié)議》，標(biāo)志著國(guó)際銀行業(yè)協(xié)調(diào)管理的正式開(kāi)始。之后，《巴塞爾協(xié)議》經(jīng)多次修改，并推出了多項(xiàng)文件和準(zhǔn)則，其中最為重要的是1988年7月通過(guò)的《關(guān)于統(tǒng)一國(guó)際銀行的資本和資本標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)告》（簡(jiǎn)稱(chēng)《巴塞爾報(bào)告》），該報(bào)告對(duì)銀行滿(mǎn)足總資本和核心資本的要求做了規(guī)定，核心思想有兩項(xiàng)：一是將銀行的資本劃分為核心資本和附屬資本兩類(lèi)，二是根據(jù)資產(chǎn)類(lèi)別、性質(zhì)以及債務(wù)主體的不同，確定了風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，并確定資本對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)比率為8％。報(bào)告的產(chǎn)生標(biāo)志著資產(chǎn)負(fù)債管理向風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)代的過(guò)渡。

此后，隨著金融領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的加劇，金融創(chuàng)新使銀行業(yè)務(wù)趨于多樣化和復(fù)雜化，對(duì)于銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和金融監(jiān)管提出了新的要求。亞洲金融危機(jī)、巴林銀行倒閉等一系列銀行危機(jī)都進(jìn)一步使人們認(rèn)識(shí)到，損失不再是由單一風(fēng)險(xiǎn)造成，而是由信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等多種風(fēng)險(xiǎn)因素交織作用而造成的。因此，巴塞爾委員會(huì)先后于1999年6月和2001年先后公布了《新巴塞爾資本協(xié)議》征求意見(jiàn)稿（第一稿）和（第二稿）。新巴塞爾協(xié)議全面繼承以1988年巴塞爾協(xié)議為代表的一系列監(jiān)管原則，繼續(xù)延續(xù)以資本充足率為核心、以信用風(fēng)險(xiǎn)控制為重點(diǎn)，著手從單一的資本充足約束，轉(zhuǎn)向突出強(qiáng)調(diào)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管從最低資本金的要求、監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督檢查和市場(chǎng)紀(jì)律約束等三個(gè)方面的共同約束。新巴塞爾協(xié)議的基本原則體現(xiàn)以下幾個(gè)方面：

第一，風(fēng)險(xiǎn)范疇進(jìn)一步拓展。盡管信用風(fēng)險(xiǎn)仍然是銀行經(jīng)營(yíng)中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，但新協(xié)議開(kāi)始重視市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的及其產(chǎn)生的破壞力，并在資本充足率的計(jì)算公式中，分母由原來(lái)單純反映信用風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)資產(chǎn)加上了反映市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容。

第二，堅(jiān)持以資本充足率為核心的監(jiān)管思路，但風(fēng)險(xiǎn)衡量方式更為靈活。銀行資本是銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)，1988年的巴塞爾協(xié)議提出了銀行業(yè)最低資本金的要求，協(xié)議對(duì)銀行資本的構(gòu)成進(jìn)行了界定，其基本精神要求銀行管理者根據(jù)銀行承受損失的能力確定資本構(gòu)成，并依其承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的程度規(guī)定最低資本充足率。在新協(xié)議中，保留了對(duì)資本的定義以及相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)資本充足率為8％的最低要求。與此同時(shí)，新協(xié)議放棄了1988年協(xié)議單一化的監(jiān)管框架，銀行和監(jiān)管當(dāng)局可以根據(jù)業(yè)務(wù)的復(fù)雜程度、自身的風(fēng)險(xiǎn)管理水平靈活選擇使用，允許銀行選擇外部評(píng)級(jí)和內(nèi)部評(píng)級(jí)，促使銀行不斷改進(jìn)自身的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

第三，強(qiáng)化信息披露和市場(chǎng)約束。在新資本協(xié)議中，委員會(huì)對(duì)銀行的資本結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)狀況、資本充足狀況等關(guān)鍵信息的披露提出了更為具體的要求。新框架充分肯定了市場(chǎng)具有迫使銀行有效而合理分配資金和控制風(fēng)險(xiǎn)的作用。

可以說(shuō)，新巴塞爾協(xié)議充分體現(xiàn)了國(guó)際銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理理念的發(fā)展方向，如果說(shuō)在巴塞爾資本協(xié)議誕生前的銀行競(jìng)爭(zhēng)還屬于無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的話(huà)，那么在巴塞爾資本協(xié)議規(guī)范下的銀行競(jìng)爭(zhēng)將是以風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、度量、評(píng)價(jià)、控制和風(fēng)險(xiǎn)文化為內(nèi)容的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力的競(jìng)爭(zhēng)。這對(duì)于我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理具有重要的指導(dǎo)意義，是未來(lái)我國(guó)商業(yè)銀行參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)和標(biāo)準(zhǔn)。

國(guó)際活躍銀行風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展和實(shí)踐，積累和了許多先進(jìn)的理念和方法。國(guó)際活躍銀行重視從全球范圍管理銀行面臨的所有風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理貫穿于銀行業(yè)務(wù)的整個(gè)過(guò)程，并且大量利用數(shù)理模型等工具對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量分析，從整體上衡量銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力。在國(guó)際活躍銀行內(nèi)部，風(fēng)險(xiǎn)管理正在從高深的理論變?yōu)樗�有從業(yè)人員的自覺(jué)意識(shí)和行為。

與國(guó)外銀行相比，我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理在內(nèi)部管理和外部環(huán)境等方面都存在著較大的差距：

從外部來(lái)看，銀行風(fēng)險(xiǎn)管理所需要的外部環(huán)境還不成熟。原因是多方面的，其中尚未建立信用體系是其中重要的原因。國(guó)外銀行業(yè)務(wù)強(qiáng)調(diào)誠(chéng)信原則，銀行向客戶(hù)提供的不僅僅是一件產(chǎn)品，而是一種信用，這體現(xiàn)了客戶(hù)的信用習(xí)慣和地位。但，我國(guó)還是“非征信國(guó)家”，針對(duì)企業(yè)和個(gè)人的征信中介服務(wù)還沒(méi)有普及，不僅造成了銀行進(jìn)行客戶(hù)信用審查的成本極高，而且也造成了社會(huì)普遍缺乏信用意識(shí)和信用道德規(guī)范，直接給銀行風(fēng)險(xiǎn)管理帶來(lái)了難度。此外，外部監(jiān)管和市場(chǎng)約束的作用還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)能充分發(fā)揮，盡管巴塞爾新資本協(xié)議強(qiáng)調(diào)了信息披露的重要性，通過(guò)信息的規(guī)范化披露，加強(qiáng)投資者和市場(chǎng)對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)管理的監(jiān)督和約束，但在我國(guó)，銀行業(yè)信息披露還很不規(guī)范和不完備，外部監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)管措施還相對(duì)簡(jiǎn)單，市場(chǎng)對(duì)銀行的外部約束作用還有待加強(qiáng)。

從銀行內(nèi)部來(lái)看，我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理在觀(guān)念、技術(shù)、方法等方面也與國(guó)外先進(jìn)銀行存在著較大的差距。主要體現(xiàn)在：

第一，在風(fēng)險(xiǎn)管理認(rèn)識(shí)上存在差距。在國(guó)外銀行，十分重視風(fēng)險(xiǎn)——收益匹配的原則，把控制風(fēng)險(xiǎn)和創(chuàng)造利潤(rùn)看做同等重要的事情。用他們自己的語(yǔ)言是：“2R”（Risk　and　Return）is　the　same　coin.即風(fēng)險(xiǎn)和利潤(rùn)（回報(bào)）是同一枚硬幣的正反兩面，彼此不能分離。但在我國(guó)商業(yè)銀行中，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)系認(rèn)識(shí)還有差距，一方面，一些基層人員或業(yè)務(wù)人員往往錯(cuò)誤地把風(fēng)險(xiǎn)管理擺在業(yè)務(wù)發(fā)展的對(duì)立面上，不能正確地評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不能正確地看待風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)管理是阻礙業(yè)務(wù)發(fā)展的。另一方面，部分風(fēng)險(xiǎn)管理人員不能業(yè)務(wù)、研究市場(chǎng)、研究效率，簡(jiǎn)單認(rèn)為少發(fā)展業(yè)務(wù)就可以控制風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)否定業(yè)務(wù)逃避承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，使很多該發(fā)展的業(yè)務(wù)發(fā)展不了，反而降低了銀行的整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

第二，風(fēng)險(xiǎn)管理理念上的差距。風(fēng)險(xiǎn)管理是整個(gè)銀行經(jīng)營(yíng)管理中的重要一環(huán)，需要具備先進(jìn)的理念和技術(shù)。由于我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理起步比較晚，風(fēng)險(xiǎn)管理人員在風(fēng)險(xiǎn)管理理念方面還不能滿(mǎn)足業(yè)務(wù)快速發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)管理日益變化的需要。具體體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是全面風(fēng)險(xiǎn)管理的理念還不到位，仍以信用風(fēng)險(xiǎn)管理為主，對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作性風(fēng)險(xiǎn)等重視不夠。二是缺乏在風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程中缺乏差別化的理念，忽略了不同業(yè)務(wù)、不同風(fēng)險(xiǎn)、不同地區(qū)之間存在的差異，不僅不能管理好業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，反而容易產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)。

第三，風(fēng)險(xiǎn)管理方法上的差距。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理方面比較重視定性分析，如信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，重視貸款投向的政策性、合法性、貸款運(yùn)行的安全性等，這些分析方法在強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理中是不可缺少的。但是，與國(guó)外風(fēng)險(xiǎn)管理方法相比，風(fēng)險(xiǎn)管理量化分析手段欠缺，在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、度量等方面還很不精確。如信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，對(duì)借款企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和市場(chǎng)，對(duì)借款企業(yè)產(chǎn)品需求的變量因素的微觀(guān)分析往往不足。

第四，風(fēng)險(xiǎn)管理體系上的差距。體系的健全和獨(dú)立是確保風(fēng)險(xiǎn)管理具有超前和客觀(guān)的分析能力的關(guān)鍵。從國(guó)外銀行看，基本都具有從董事會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)到風(fēng)險(xiǎn)管理官在內(nèi)的較為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，這種獨(dú)立性不僅表現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)控制要獨(dú)立于市場(chǎng)開(kāi)拓，還表現(xiàn)在程序控制、內(nèi)部審計(jì)和管理等方面。例如在德國(guó)的銀行系統(tǒng)，風(fēng)險(xiǎn)控制上奉行“四眼原則”（Four　Eyes　Principal），即至少有四只眼睛同時(shí)盯住一筆業(yè)務(wù)。這種“四眼原則”并不是簡(jiǎn)單地理解為一筆信貸業(yè)務(wù)要有“雙人調(diào)查、雙人審批”，而是強(qiáng)調(diào)有兩只眼睛來(lái)自于市場(chǎng)拓展系統(tǒng)，有兩只眼睛來(lái)自于風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)，只有這樣才能確保銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的分析和業(yè)務(wù)的判斷會(huì)更全面、更準(zhǔn)確。但在我國(guó)，一些銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系往往還不健全，風(fēng)險(xiǎn)管理受外界因素干擾較多，獨(dú)立性原則體現(xiàn)不夠。

第五，信息技術(shù)上的差距。目前，我國(guó)商業(yè)銀行改善風(fēng)險(xiǎn)管理方法最大的障礙是風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)嚴(yán)重滯后，風(fēng)險(xiǎn)管理所需要的大量業(yè)務(wù)信息缺失，銀行無(wú)法建立相應(yīng)的資產(chǎn)組合管理模型，無(wú)法準(zhǔn)確掌握風(fēng)險(xiǎn)敞口，風(fēng)險(xiǎn)管理信息失真，直接影響到風(fēng)險(xiǎn)管理的決策科學(xué)性，也為風(fēng)險(xiǎn)管理方法的量化增添了困難。

作為轉(zhuǎn)型時(shí)期的發(fā)展中國(guó)家，我國(guó)商業(yè)銀行的發(fā)展仍不規(guī)范，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。特別是入世之后，商業(yè)銀行面臨外資銀行的激烈競(jìng)爭(zhēng)，承受著比以往更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，再不從根本上提高風(fēng)險(xiǎn)管理的水平，將直接影響到我國(guó)商業(yè)銀行的正常生存和發(fā)展。

（一）我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本任務(wù)和要求

在現(xiàn)階段，我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本任務(wù)可以分為兩部分，從商業(yè)銀行內(nèi)部看，風(fēng)險(xiǎn)管理的基本任務(wù)是通過(guò)建立嚴(yán)格的內(nèi)控制度和良好的公司治理機(jī)制，最大限度的防范風(fēng)險(xiǎn)和確保銀行業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，從而實(shí)現(xiàn)銀行股東價(jià)值的最大化。從商業(yè)銀行外部看，風(fēng)險(xiǎn)管理的基本任務(wù)就是通過(guò)加強(qiáng)商業(yè)銀行監(jiān)管，進(jìn)行金融體系的改革和完善，從根本上防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)。

為了實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本任務(wù)，盡快提高我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平，必須滿(mǎn)足四個(gè)方面的要求：

第一，要適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展要求。商業(yè)銀行是以盈利和股東價(jià)值最大化為核心的企業(yè)，業(yè)務(wù)發(fā)展是商業(yè)銀行的根本任務(wù)，沒(méi)有發(fā)展本身就是風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)管理的根本目的是確保業(yè)務(wù)發(fā)展健康和持續(xù)。不顧風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展和不顧發(fā)展的“零風(fēng)險(xiǎn)”都是不對(duì)的，風(fēng)險(xiǎn)管理并不是杜絕風(fēng)險(xiǎn)，而是在資本配比的范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和收益的合理匹配。

第二，要適應(yīng)外部監(jiān)管要求。隨著銀行業(yè)的不斷發(fā)展，外部監(jiān)管越來(lái)越嚴(yán)，巴塞爾新資本協(xié)議將監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)管作為三大支柱之一。外部監(jiān)管對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，是合規(guī)經(jīng)營(yíng)的外在力量，也是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)在需求。監(jiān)管法規(guī)是金融競(jìng)爭(zhēng)中的“游戲規(guī)則”，銀行風(fēng)險(xiǎn)管理只有與外部監(jiān)管相適應(yīng)，才有機(jī)會(huì)在平等的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取勝。

第三，要適應(yīng)業(yè)務(wù)流程再造的要求。風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)揮應(yīng)有的作用，重要的一點(diǎn)是有科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)，而風(fēng)險(xiǎn)管理的組織模式又是以商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)流程為基礎(chǔ)的。以往我國(guó)銀行按照計(jì)劃經(jīng)濟(jì)模式進(jìn)行管理，層次多、權(quán)力集中。今后商業(yè)銀行將按照各自的業(yè)務(wù)特點(diǎn)圍繞盈利中心進(jìn)行業(yè)務(wù)流程的再造，相應(yīng)地風(fēng)險(xiǎn)管理組織模式也要適應(yīng)這一變化的要求，只有這樣，風(fēng)險(xiǎn)管理才能實(shí)現(xiàn)與業(yè)務(wù)的緊密結(jié)合。

第四，要適應(yīng)國(guó)際先進(jìn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展趨向的要求。隨著國(guó)際銀行業(yè)的不斷變化，幾十年來(lái)風(fēng)險(xiǎn)管理的方法發(fā)生了巨大的變化，而且這種變化仍將繼續(xù)。我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)生時(shí)間還很短，與國(guó)際先進(jìn)銀行還有很大差距。因此，我國(guó)商業(yè)銀行必須緊跟國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展趨勢(shì)，及時(shí)掌握銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的先進(jìn)技術(shù)和理念，以適應(yīng)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)需要。

（二）我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則

未來(lái)幾年，是我國(guó)商業(yè)銀行改革的關(guān)鍵時(shí)期。提高商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)能力，做好未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)管理，應(yīng)該體現(xiàn)以下一些基本原則：

第一，獨(dú)立性與開(kāi)放性統(tǒng)一。商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理必須是獨(dú)立的，確保風(fēng)險(xiǎn)管理的獨(dú)立性和“四眼原則”是保證風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)揮制約作用的關(guān)鍵。但同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是使風(fēng)險(xiǎn)增值，使風(fēng)險(xiǎn)由成本變?yōu)槔麧?rùn)，因此，風(fēng)險(xiǎn)管理體系必然是開(kāi)放的，要面向市場(chǎng)，要面向國(guó)際同業(yè)，要了解業(yè)務(wù)部門(mén)的需求和變化，業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)展，關(guān)起門(mén)來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)，那是最大的風(fēng)險(xiǎn)。

第二，統(tǒng)一性和差別化統(tǒng)一。一個(gè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的理念、戰(zhàn)略、偏好應(yīng)當(dāng)是統(tǒng)一的，銀行承擔(dān)什么樣的風(fēng)險(xiǎn)、承擔(dān)多大的風(fēng)險(xiǎn)、追求什么樣的風(fēng)險(xiǎn)收益配比是銀行經(jīng)營(yíng)管理的基本原則，任何部門(mén)和業(yè)務(wù)都應(yīng)貫徹這個(gè)原則。但不同的業(yè)務(wù)、不同的市場(chǎng)有不同的風(fēng)險(xiǎn)，同一類(lèi)型的業(yè)務(wù)中也往往存在不同類(lèi)型的風(fēng)險(xiǎn)，如瑞士信貸銀行把銀行業(yè)務(wù)運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)劃分為七類(lèi)：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)數(shù)量風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行必須針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)，采取不同的管理辦法。

第三，控制性和服務(wù)性統(tǒng)一。銀行風(fēng)險(xiǎn)管理具有雙重性，一方面風(fēng)險(xiǎn)管理要合理控制業(yè)務(wù)的，使收益和風(fēng)險(xiǎn)相互匹配；另一方面風(fēng)險(xiǎn)管理從根本上講又是服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展、服務(wù)于客戶(hù)的，真正實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理價(jià)值的最大化。

第四，矩陣式和扁平化統(tǒng)一。風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)千差萬(wàn)別，采取何種模式主要以效率和效果為原則。但應(yīng)該突出兩個(gè)原則，一是強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理要涵蓋所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域，對(duì)不同業(yè)務(wù)部門(mén)實(shí)現(xiàn)矩陣式管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行整體的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控；二是要強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理的效率，在原有垂直化管理模式的基礎(chǔ)上壓縮管理層次，進(jìn)行扁平化管理。這兩者要相互協(xié)調(diào)統(tǒng)一。

按照國(guó)際先進(jìn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的理念和經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行的特點(diǎn)和要求，今后幾年，將是我國(guó)商業(yè)銀行努力提高自身風(fēng)險(xiǎn)管理水平的關(guān)鍵時(shí)期。筆者認(rèn)為，我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展方向?qū)Ⅲw現(xiàn)為六個(gè)方面的轉(zhuǎn)變：

第一，風(fēng)險(xiǎn)管理由信用風(fēng)險(xiǎn)向信用、市場(chǎng)、操作性風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變。隨著銀行業(yè)務(wù)的不斷復(fù)雜化，銀行的風(fēng)險(xiǎn)由原來(lái)的信用風(fēng)險(xiǎn)為主發(fā)展到多種類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)共同作用，從發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)到形成損失的時(shí)間大大縮短。與此同時(shí)，國(guó)際銀行業(yè)對(duì)各種類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)程度和管理能力也在逐漸提高，風(fēng)險(xiǎn)的管理由管理單一風(fēng)險(xiǎn)到管理多種風(fēng)險(xiǎn)、由分散在不同的管理部門(mén)走向集中管理，體現(xiàn)了銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展方向。未來(lái)我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理不僅要對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，而且應(yīng)更加重視市場(chǎng)、操作性、等各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的管理；不僅強(qiáng)調(diào)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素的控制，而且應(yīng)更加重視對(duì)人為風(fēng)險(xiǎn)因素的控制；不僅將可能的資金損失視為風(fēng)險(xiǎn)，而且還將銀行自身的聲譽(yù)損失也視為風(fēng)險(xiǎn)。

第二，風(fēng)險(xiǎn)管理方式由直接管理向直接、間接管理相結(jié)合轉(zhuǎn)變。，我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理和手段還比較簡(jiǎn)單，一些銀行風(fēng)險(xiǎn)管理還主要以直接管理為主，如審批授信項(xiàng)目、清收不良資產(chǎn)等。但從未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展趨勢(shì)看，要進(jìn)一步發(fā)揮間接風(fēng)險(xiǎn)管理的作用，特別是針對(duì)一些時(shí)效要求短、批量化處理的銀行業(yè)務(wù)，如資金業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)，要進(jìn)行間接管理，運(yùn)用模型用定量工具、進(jìn)行國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)、家族風(fēng)險(xiǎn)等分析，結(jié)合信貸審查等直接管理形式，有效控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

第三，風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象由單筆貸款向企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，由單一行業(yè)向資產(chǎn)組合管理轉(zhuǎn)變。目前，隨著活動(dòng)的變化，企業(yè)經(jīng)營(yíng)特征、資本運(yùn)作的形態(tài)發(fā)生了深刻的變化，以審核企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表為主要內(nèi)容的信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法已經(jīng)不能適應(yīng)防范風(fēng)險(xiǎn)的要求，子公司、關(guān)聯(lián)公司、跨國(guó)公司等復(fù)雜的資本運(yùn)營(yíng)模式使風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式更為復(fù)雜和隱蔽，這就要求風(fēng)險(xiǎn)管理要由對(duì)單筆貸款的管理向?qū)ζ髽I(yè)的整體風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，不僅要對(duì)財(cái)務(wù)情況進(jìn)行審查，還要關(guān)注企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理、股權(quán)結(jié)構(gòu)、對(duì)外投資以及全部現(xiàn)金流。同時(shí)，要把風(fēng)險(xiǎn)管理的視角從一個(gè)企業(yè)擴(kuò)大到整個(gè)行業(yè)、市場(chǎng)的變化，在微觀(guān)分析的基礎(chǔ)上強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的。在這些工作的基礎(chǔ)上，最終過(guò)渡到資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)管理和資本制約下的組合模型的管理。

第四，風(fēng)險(xiǎn)管理范圍由國(guó)內(nèi)管理向全球管理轉(zhuǎn)變。在原有的體制下，我國(guó)體制與國(guó)際接軌的程度相對(duì)較低，這在一定程度上減少了國(guó)際金融市場(chǎng)對(duì)我國(guó)的。但隨著經(jīng)濟(jì)全球化的深入，我國(guó)銀行業(yè)將逐步融入國(guó)際金融市場(chǎng)，在國(guó)外設(shè)立分支機(jī)構(gòu)、參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的步伐將加快。目前，銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、中信銀行等多家商業(yè)銀行已經(jīng)在海外設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)觸角大大延伸，與之對(duì)應(yīng)，風(fēng)險(xiǎn)管理正在由只管?chē)?guó)內(nèi)向管理全球轉(zhuǎn)變，形成全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。銀行將更加注意綜合衡量和管理在全球范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)，系統(tǒng)防范在世界任何地區(qū)可能發(fā)生的不利事件，在全球范圍內(nèi)對(duì)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行統(tǒng)一的衡量。

第五，風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)由強(qiáng)調(diào)審貸分離向構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理體系轉(zhuǎn)變。以往，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理往往單純強(qiáng)調(diào)“審貸分離”，而忽視了商業(yè)銀行內(nèi)整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)。但巴林銀行、大和銀行、亞洲金融危機(jī)等一系列事件說(shuō)明，目前銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)不單單是授信審批的控制，而且更強(qiáng)調(diào)銀行整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的健全。從先進(jìn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn)看，健全風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)是風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、偏好、構(gòu)架、過(guò)程和文化的統(tǒng)一，通過(guò)建立清晰的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和偏好、完善的管理架構(gòu)、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程和良好的信貸文化，最終實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理效率和價(jià)值的最大化。

第六，風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)由定性分析向定性、定量分析相結(jié)合轉(zhuǎn)變。未來(lái)我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理將更加強(qiáng)調(diào)定量分析，通過(guò)大量運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)模型來(lái)識(shí)別、衡量和監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)，這使得風(fēng)險(xiǎn)管理越來(lái)越多地體現(xiàn)出數(shù)理化、定量化的特征，逐步由簡(jiǎn)單的技術(shù)管理過(guò)渡到復(fù)雜的統(tǒng)計(jì)分析管理，并最終走向定量分析。但在短期內(nèi)，風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)還是以定量、定性分析相結(jié)合。做好定性分析就是要在信息尚不完備的條件下，通過(guò)對(duì)市場(chǎng)、行業(yè)變化趨勢(shì)的分析，憑借與客戶(hù)的接觸對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行及時(shí)的發(fā)現(xiàn)和甄別。

要實(shí)現(xiàn)以上六個(gè)方面的轉(zhuǎn)變，就要按照銀行業(yè)運(yùn)作的，提高商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)觀(guān)念和競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，通過(guò)不斷優(yōu)化資源配置，達(dá)到提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力的目的。提高我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平應(yīng)該從內(nèi)部和外部?jī)蓚�(gè)方面著手，除了政府應(yīng)在外部營(yíng)造規(guī)范有利的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、明晰商業(yè)銀行產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)外，關(guān)鍵商業(yè)銀行還要在內(nèi)部采取有效的途徑和方法，圍繞風(fēng)險(xiǎn)管理的文化、體系、理念、技術(shù)等方面進(jìn)一步加以完善。

首先，要樹(shù)立先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理文化。風(fēng)險(xiǎn)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展是并行不悖的，風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程同樣是創(chuàng)造價(jià)值的過(guò)程。任何業(yè)務(wù)都是有風(fēng)險(xiǎn)的，風(fēng)險(xiǎn)管理的任務(wù)就是尋找業(yè)務(wù)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、衡量業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)度，積極尋找、發(fā)展防范風(fēng)險(xiǎn)的辦法，在克服風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)從風(fēng)險(xiǎn)管理中創(chuàng)造收益。要改變以往對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的偏見(jiàn)，樹(shù)立先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理文化。目前，我國(guó)商業(yè)銀行先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理文化還未形成，風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和業(yè)務(wù)部門(mén)很少通過(guò)溝通去消除文化上的差距，業(yè)務(wù)流程前臺(tái)和后臺(tái)的矛盾往往被動(dòng)解決，而不是通過(guò)溝通來(lái)消除這些差異，換位思考不夠。同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理的方法還不到位，對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展理解不深，不能按照業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)律進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制，一放就亂、一管就死的現(xiàn)象還很普遍。

其次，要健全風(fēng)險(xiǎn)管理體系。風(fēng)險(xiǎn)管理體系是否健全有效是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平的重要標(biāo)志。一般來(lái)說(shuō)，風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)該包括風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、政策體系、決策體系、評(píng)價(jià)體系等內(nèi)容。

我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)目前還沿用原有的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制模式下的總分行制，按行政區(qū)劃設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)。這種組織體系的弊端是管理層次多、對(duì)市場(chǎng)信號(hào)反應(yīng)慢、風(fēng)險(xiǎn)管理的獨(dú)立性差。未來(lái)，銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的組織體系應(yīng)從兩個(gè)層面進(jìn)行調(diào)整：首先是要適應(yīng)商業(yè)銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)變化，逐步建立董事會(huì)管理下的風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)。董事會(huì)是銀行經(jīng)營(yíng)管理的最高決策機(jī)構(gòu)，在董事會(huì)的下面設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)作為銀行風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、政策的最高審議機(jī)構(gòu)，確保全行風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、偏好的統(tǒng)一和風(fēng)險(xiǎn)管理的獨(dú)立性。其次，在風(fēng)險(xiǎn)管理的執(zhí)行層面，要改變行政管理模式，逐步實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理橫向延伸、縱向管理，在矩陣式管理的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)管理過(guò)程的扁平化。

要進(jìn)一步完善我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理政策體系。風(fēng)險(xiǎn)管理政策體系應(yīng)該以一個(gè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好為基礎(chǔ)。銀行要在承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的水平和收益期望和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的容忍水平一致的前提下，體現(xiàn)銀行總體和各個(gè)業(yè)務(wù)單元承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和水平。其次，風(fēng)險(xiǎn)管理政策體系是一個(gè)完整的有機(jī)整體，應(yīng)該涵蓋所有的業(yè)務(wù)和領(lǐng)域，每個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)和地區(qū)都必須執(zhí)行，不應(yīng)存在政策制度的“死角”；同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理政策體系又要體現(xiàn)分類(lèi)管理和因地制宜的差別化原則，針對(duì)不同業(yè)務(wù)和地區(qū)的特點(diǎn)在風(fēng)險(xiǎn)管理方面區(qū)別對(duì)待。

風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度主要通過(guò)的風(fēng)險(xiǎn)管理決策體系來(lái)體現(xiàn)。風(fēng)險(xiǎn)管理決策體系的核心是堅(jiān)持公正和透明原則。目前，我國(guó)部分商業(yè)銀行在借鑒國(guó)外銀行經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，建立了以盡職調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審和問(wèn)責(zé)審批為主要內(nèi)容的風(fēng)險(xiǎn)決策體系，盡職調(diào)查提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審委員會(huì)進(jìn)行集體審議，審批人按照yes—no原則作出決策并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任�？茖W(xué)的決策體系不可能杜絕所有的風(fēng)險(xiǎn)，但可以通過(guò)決策程序的民主化和科學(xué)化杜絕“反程序”操作，實(shí)現(xiàn)決策水平的提升。

風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度要適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展和變化的需要，就必須建立風(fēng)險(xiǎn)管理的評(píng)價(jià)體系，從事后對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性和科學(xué)性進(jìn)行檢查和回顧。后評(píng)價(jià)體系要以風(fēng)險(xiǎn)和收益的量化為基礎(chǔ)，在目前情況下，要以資產(chǎn)質(zhì)量和資本回報(bào)率為主要內(nèi)容，降低不良資產(chǎn)的比率，提高資本回報(bào)率。同時(shí)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、風(fēng)險(xiǎn)決策過(guò)程進(jìn)行“回頭看”，經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并據(jù)以調(diào)整人員、改進(jìn)流程、加強(qiáng)管理。

第三，要優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理理念。風(fēng)險(xiǎn)管理體系的科學(xué)和有效關(guān)鍵在于風(fēng)險(xiǎn)管理理念是否適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的要求。目前，改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理理念的關(guān)鍵是要處理好業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)管理的辨證關(guān)系，核心是采取差別化管理的原則。

首先要實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的差別化。銀行業(yè)務(wù)種類(lèi)不斷增多，不同業(yè)務(wù)種類(lèi)之間存在著較大的業(yè)務(wù)特性和風(fēng)險(xiǎn)差異。如公司業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)調(diào)對(duì)具體客戶(hù)或具體項(xiàng)目的審查和分析，在授信審查中重視企業(yè)的規(guī)模和現(xiàn)金流的分析；但零售業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)是分散的，更多的強(qiáng)調(diào)整體違約率的把握，在單個(gè)授信審查中則強(qiáng)調(diào)對(duì)借款人未來(lái)收入和償付能力的分析。如果簡(jiǎn)單套用公司業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理模式和方法進(jìn)行零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，不僅不能控制住風(fēng)險(xiǎn)，還會(huì)增加管理成本。

差別化管理原則不僅體現(xiàn)在不同業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理中，還要體現(xiàn)在不同的業(yè)務(wù)品種之間。銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)合理劃分業(yè)務(wù)品種，根據(jù)不同業(yè)務(wù)品種的特性和風(fēng)險(xiǎn)大小、形態(tài)確定不同的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。如消費(fèi)信貸和投資經(jīng)營(yíng)類(lèi)貸款，在貸款用途和還款來(lái)源等方面具有較大的差異，消費(fèi)信貸一般金額小、期限短，還款來(lái)源主要依靠家庭收入，是公認(rèn)的風(fēng)險(xiǎn)較小的授信品種，對(duì)這類(lèi)業(yè)務(wù)適宜通過(guò)批量化處理從整體上進(jìn)行違約率控制；而投資經(jīng)營(yíng)類(lèi)貸款一般金額較大，還款來(lái)源主要依靠投資所得，具有較大的不確定性，對(duì)投資經(jīng)營(yíng)類(lèi)貸款不僅要分析借款人的資信狀況，還要相應(yīng)進(jìn)行行業(yè)和地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)分析，采用不同于消費(fèi)信貸的管理方法。如果對(duì)不同種類(lèi)的業(yè)務(wù)采取同一的風(fēng)險(xiǎn)管理方法，要么限制了業(yè)務(wù)正常發(fā)展，要么放松了風(fēng)險(xiǎn)防范。

此外，對(duì)不同地區(qū)也應(yīng)實(shí)現(xiàn)差別化風(fēng)險(xiǎn)管理。銀行業(yè)務(wù)具有較強(qiáng)的地域特征，與經(jīng)濟(jì)水平、信用體系、文化理念有較強(qiáng)的相關(guān)關(guān)系，如上海集中了世界五百?gòu)?qiáng)企業(yè)，而蘇州主要是臺(tái)商企業(yè)在發(fā)展，浙江主要是民營(yíng)經(jīng)濟(jì)。同時(shí)，各個(gè)地區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)管理水平、風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)也不同，有的地方不良率居高不下，有的地方資產(chǎn)質(zhì)量非常好，因此，風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)該重視這些因素，在不同地區(qū)采取差別化的標(biāo)準(zhǔn)和管理方法。

第四，要提高風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)。如果說(shuō)完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系和先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理理念為銀行強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)管理功能提供了必要的保證，那么各種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和工具則為風(fēng)險(xiǎn)管理提供了技術(shù)支持。提高風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)水平是一項(xiàng)復(fù)雜的工程，業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程的不同階段對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工具和技術(shù)的需要也是不同的，這在一定程度上決定了風(fēng)險(xiǎn)管理的整體效果不取決于任何先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理工具的單獨(dú)使用，而是所有風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)綜合運(yùn)用的結(jié)果。

風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的基礎(chǔ)是建立先進(jìn)的信息收集和處理系統(tǒng)。通過(guò)收集大量和連續(xù)的客戶(hù)信息和市場(chǎng)信息，對(duì)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和預(yù)警，合理確定風(fēng)險(xiǎn)防范的措施。內(nèi)部評(píng)級(jí)和資產(chǎn)組合管理是風(fēng)險(xiǎn)度量的重要技術(shù)。國(guó)際先進(jìn)銀行的經(jīng)驗(yàn)表明，內(nèi)部評(píng)級(jí)的準(zhǔn)確與否直接關(guān)系到風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)、盈利性分析、資產(chǎn)組合分析與提取準(zhǔn)備金、決定經(jīng)濟(jì)資本和監(jiān)管資本等方面工作，因此如何通過(guò)內(nèi)部評(píng)級(jí)模型準(zhǔn)確度量風(fēng)險(xiǎn)至關(guān)重要。實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)度量后，利用資產(chǎn)組合模型度量整個(gè)銀行資產(chǎn)的未預(yù)期損失，利用地區(qū)、行業(yè)、產(chǎn)品等之間的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散，通過(guò)證券化、衍生工具等進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債管理，降低銀行的風(fēng)險(xiǎn)敞口。授權(quán)管理是風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程中的重要手段。以往風(fēng)險(xiǎn)授權(quán)簡(jiǎn)單與行政職務(wù)掛鉤，并末體現(xiàn)授權(quán)在風(fēng)險(xiǎn)管理中的重要作用。根據(jù)不同的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，應(yīng)采取差別授權(quán)的方式，如資金業(yè)務(wù)，市場(chǎng)變化快，可以根據(jù)市場(chǎng)變化和操作人員的水平“因人授權(quán)”；信貸業(yè)務(wù)中，在提高客戶(hù)評(píng)級(jí)準(zhǔn)確性的基礎(chǔ)上可以采用“因客授權(quán)”的方式，對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)提供更為全面的服務(wù)；對(duì)于特殊的銀行服務(wù)，可以采用“總量授權(quán)”，通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)的組合達(dá)到收益與風(fēng)險(xiǎn)的平衡。同時(shí)，授權(quán)管理也是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的必然結(jié)果，通過(guò)后評(píng)價(jià)實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)授權(quán)，體現(xiàn)權(quán)責(zé)對(duì)稱(chēng)，提高授權(quán)管理的科學(xué)性和效率。

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理范文第2篇

在電子技術(shù)飛速發(fā)展的21世紀(jì)，商業(yè)銀行為了提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力開(kāi)始逐漸的使用大數(shù)據(jù)技術(shù)。不可否認(rèn)大數(shù)據(jù)技術(shù)對(duì)于提高商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力，在商業(yè)銀行的各個(gè)業(yè)務(wù)包括風(fēng)險(xiǎn)管理方面起到重大作用，但是同時(shí)大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用又為商業(yè)銀行帶的風(fēng)險(xiǎn)管理帶來(lái)了巨大的挑戰(zhàn)，商業(yè)銀行在新時(shí)期如何正確科學(xué)的使用大數(shù)據(jù)技術(shù)，完成風(fēng)險(xiǎn)管理的創(chuàng)新和優(yōu)化，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)管理的漏洞，促進(jìn)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的改革和長(zhǎng)久發(fā)展，成為了擺在商業(yè)銀行管理者面前的一大難題。文章主要針對(duì)我國(guó)山東地區(qū)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的漏洞加以研究和分析，提出自己的建議。希望能夠有利于我國(guó)山東地區(qū)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的完善和進(jìn)步。

關(guān)鍵詞：

風(fēng)險(xiǎn)管理；數(shù)據(jù)整理體系；人才培養(yǎng)

第三次技術(shù)革命以來(lái)，我國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)模式日新月異，取得了飛速發(fā)展。網(wǎng)絡(luò)信息化平臺(tái)逐漸的建立和完善，大數(shù)據(jù)時(shí)代來(lái)臨，而根據(jù)相關(guān)的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)研究表面。金融行業(yè)在大數(shù)據(jù)時(shí)代中的潛力值為主第一。商業(yè)銀行在大數(shù)據(jù)時(shí)代中能夠從在銀行開(kāi)戶(hù)的開(kāi)戶(hù)人的填寫(xiě)數(shù)據(jù)和資金轉(zhuǎn)向中獲得其信息，除此之外還可以從客戶(hù)的電話(huà)咨詢(xún)中以及各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的監(jiān)控視頻中獲取數(shù)據(jù)。由于商業(yè)銀行在這一系列操作中獲得了大量的數(shù)據(jù)，這是銀行生存的重要渠道，那么風(fēng)險(xiǎn)管理就無(wú)疑是商業(yè)銀行的根本。風(fēng)險(xiǎn)管理直接影響到商業(yè)銀行的生存命脈，大數(shù)據(jù)時(shí)代即為商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理帶來(lái)了很大的機(jī)遇，但同樣為其帶來(lái)了巨大的挑戰(zhàn)。因此山東地區(qū)商業(yè)銀行如果想要持續(xù)的保持競(jìng)爭(zhēng)力和生存能力，必須要善于利用大數(shù)據(jù)時(shí)代的機(jī)遇來(lái)改善自身的風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

一、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中所遇到的問(wèn)題

（一）缺乏科學(xué)的數(shù)據(jù)整理分類(lèi)體系在大數(shù)據(jù)時(shí)代，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理所遇到的第一個(gè)問(wèn)題就是對(duì)于數(shù)據(jù)的收集和整理分類(lèi)。商業(yè)銀行是一個(gè)特殊的行業(yè)，它擁有者大量的客戶(hù)數(shù)據(jù)，從個(gè)人信息到聯(lián)系方式再到賬戶(hù)資金的流通，另外還有商業(yè)銀行的金融產(chǎn)品的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，可以說(shuō)商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)是極其復(fù)雜多變的，包括其數(shù)據(jù)類(lèi)型和來(lái)源也都是各種各樣，想要正確的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，必須要加強(qiáng)數(shù)據(jù)的收集和整理。然而現(xiàn)階段我國(guó)山東地區(qū)商業(yè)銀行對(duì)于數(shù)據(jù)的收集整理較為混亂，缺乏科學(xué)的整理分類(lèi)體系，沒(méi)有辦法對(duì)于銀行的數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行有效的整理，這導(dǎo)致銀行數(shù)據(jù)庫(kù)的混亂且漏洞百出，極易使得銀行的數(shù)據(jù)庫(kù)泄露，給商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理帶來(lái)巨大的危機(jī)。并且由于數(shù)據(jù)庫(kù)的重要作用，商業(yè)銀行對(duì)于數(shù)據(jù)庫(kù)的混亂管理同時(shí)也是拖延了自身的發(fā)展，沒(méi)有能夠充分的利用數(shù)據(jù)庫(kù)的信息來(lái)提高自身的經(jīng)營(yíng)情況。

（二）對(duì)于數(shù)據(jù)庫(kù)的儲(chǔ)存能力不足在大數(shù)據(jù)時(shí)代，數(shù)據(jù)的幾何式增長(zhǎng)為數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)帶來(lái)了巨大的壓力和挑戰(zhàn)。作為數(shù)據(jù)信息量較大的商業(yè)銀行，其數(shù)據(jù)庫(kù)中存儲(chǔ)的信息量更是日益龐大，然而傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備顯然難以適應(yīng)當(dāng)前的大數(shù)據(jù)時(shí)代環(huán)境，并且也很難保障數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)信息的安全。傳統(tǒng)的大型儲(chǔ)存設(shè)備包括商業(yè)智能以及數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)對(duì)于解決結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)信息有著很好的效果，并且對(duì)于信息的儲(chǔ)存也可以基本的滿(mǎn)足大數(shù)據(jù)時(shí)代前的數(shù)據(jù)儲(chǔ)存。然而在大數(shù)據(jù)時(shí)代，數(shù)據(jù)的幾何式增加不僅僅是數(shù)據(jù)量的增大，數(shù)據(jù)的來(lái)源以及形式更是多元化增長(zhǎng)，這不但給數(shù)據(jù)儲(chǔ)存帶來(lái)了巨大挑戰(zhàn)，對(duì)于數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備的數(shù)據(jù)處理能力更是提出了嚴(yán)格的要求，可是現(xiàn)有的設(shè)備顯然難以滿(mǎn)足這種需求，從而導(dǎo)致了山東地區(qū)商業(yè)銀行數(shù)據(jù)庫(kù)的混亂，加大了商業(yè)銀行管理風(fēng)險(xiǎn)。

（三）數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)安全難以得到保障我國(guó)山東地區(qū)的商業(yè)銀行近年來(lái)積極的開(kāi)通各項(xiàng)業(yè)務(wù)包括各式各樣的金融產(chǎn)品，其業(yè)務(wù)范圍和資金來(lái)源也逐漸擴(kuò)大，這樣一來(lái)商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)庫(kù)必然再次擴(kuò)大，然而數(shù)據(jù)的來(lái)源信息更是多種多樣，這就給商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)安全帶來(lái)極大地風(fēng)險(xiǎn)和隱患。雖然大數(shù)據(jù)時(shí)代的來(lái)臨為商業(yè)銀行帶來(lái)了大量的數(shù)據(jù)，豐富了商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)信息，使得商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理得到了更好的改善，但是在管理存在漏洞的情況下，商業(yè)銀行數(shù)據(jù)庫(kù)的風(fēng)險(xiǎn)也是極大的放大，大數(shù)據(jù)時(shí)代的來(lái)臨不僅對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理的方法和模式提出了更高要求，也對(duì)安全體系提出了更高的要求。一旦這二者其中一個(gè)或者兩者同時(shí)出現(xiàn)問(wèn)題，商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)庫(kù)將會(huì)面臨前所未有的風(fēng)險(xiǎn)，數(shù)據(jù)儲(chǔ)存信息的安全受到嚴(yán)重威脅。

（四）大數(shù)據(jù)時(shí)代人才的培養(yǎng)落后在大數(shù)據(jù)時(shí)代，山東地區(qū)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理面臨著前所未有的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，如何抓住機(jī)遇成為了每一所商業(yè)銀行管理著不得不面對(duì)的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，而歸根結(jié)底，就是要加強(qiáng)相關(guān)管理人才和數(shù)據(jù)人才的培養(yǎng)。商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理必定需要相關(guān)的管理人才，才能夠爭(zhēng)取的把握機(jī)遇，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，使得商業(yè)銀行在大數(shù)據(jù)時(shí)代的激烈競(jìng)爭(zhēng)中保持競(jìng)爭(zhēng)力和生存能力。同樣對(duì)于大數(shù)據(jù)時(shí)代中呈幾何式增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)而言，想要科學(xué)有效的整理商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)，充分發(fā)揮商業(yè)銀行數(shù)據(jù)庫(kù)的作用，更是少不了相關(guān)數(shù)據(jù)整理人才的培養(yǎng)，對(duì)于數(shù)據(jù)整理人才的要求也越來(lái)越高，必須要具備更高的素質(zhì)，掌握更全面的知識(shí)，才能夠?qū)τ跀?shù)據(jù)管理給予更好的整理水平，促進(jìn)商業(yè)銀行的發(fā)展。

二、完善商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理漏洞的方法

（一）完善商業(yè)銀行數(shù)據(jù)整理體系山東地區(qū)商業(yè)銀行想要加強(qiáng)在數(shù)據(jù)收集和整理方面的能力，必須要打破傳統(tǒng)的信息收集渠道界限。要充分利用大數(shù)據(jù)時(shí)代網(wǎng)絡(luò)大平臺(tái)的信息資源，將商業(yè)銀行的信息收集體系與互聯(lián)網(wǎng)以及各大社交媒體聯(lián)系起來(lái)，擴(kuò)寬收集渠道，提高信息來(lái)源。要結(jié)合商業(yè)銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)庫(kù)和外部網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)信息庫(kù)，完善數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)管理和吸納，進(jìn)行基本信息的交流和共享，把銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平通過(guò)大數(shù)據(jù)時(shí)代的信息化平臺(tái)得以更好的提高和改進(jìn)，促進(jìn)商業(yè)銀行數(shù)據(jù)整體體系的完善，推動(dòng)商業(yè)銀行的發(fā)展和進(jìn)步。

（二）加強(qiáng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備的研發(fā)適應(yīng)大數(shù)據(jù)時(shí)代呈幾何式增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)信息，必須要研發(fā)出新的存儲(chǔ)設(shè)備，在能夠擴(kuò)大信息儲(chǔ)存量的同時(shí)，也要根據(jù)時(shí)代需求加大智能儲(chǔ)存設(shè)備處理能力的提高和完善。要建立其智能儲(chǔ)存設(shè)備信息處理平臺(tái)，對(duì)于數(shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)據(jù)在分類(lèi)整理歸納的同時(shí)，還需要加強(qiáng)對(duì)于銀行業(yè)務(wù)信息庫(kù)中各項(xiàng)業(yè)務(wù)的分析，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)要綜合各項(xiàng)指標(biāo)給出評(píng)定，以供商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理參考和采納。另外存儲(chǔ)設(shè)備還要與外部信息平臺(tái)結(jié)合起來(lái)，將信息平臺(tái)上的公共信息與數(shù)據(jù)庫(kù)的信息對(duì)比分析并且完善補(bǔ)充，加強(qiáng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的質(zhì)量和信息面。

（三）提高數(shù)據(jù)安全管理力度山東地區(qū)確保商業(yè)銀行數(shù)據(jù)庫(kù)的安全系數(shù)不但是對(duì)于商業(yè)銀行客戶(hù)的負(fù)責(zé)，更是對(duì)于商業(yè)銀行生存能力的保障。為此，在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，必須加強(qiáng)商業(yè)銀行數(shù)據(jù)安全管理力度。首先，要確保數(shù)據(jù)庫(kù)中各個(gè)環(huán)節(jié)的安全，對(duì)于安全系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)要適當(dāng)提高。數(shù)據(jù)庫(kù)是一個(gè)完整的體系，其中每一個(gè)環(huán)節(jié)都直接的影響到數(shù)據(jù)庫(kù)的安全，所以要確保每一個(gè)環(huán)節(jié)的安全管理，只有這樣才能夠確保數(shù)據(jù)庫(kù)能夠很好的保護(hù)數(shù)據(jù)安全。其次，要加強(qiáng)數(shù)據(jù)庫(kù)監(jiān)督部門(mén)的監(jiān)督力度，任何一個(gè)體系的完善不但需要內(nèi)部因素同樣需要外部因素的推動(dòng)，因此在加強(qiáng)數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)部安全系數(shù)的提高的同時(shí)，還要加強(qiáng)與外部監(jiān)督部門(mén)的合作，為數(shù)據(jù)的安全提供雙重保障。最后，要加強(qiáng)溝通，數(shù)據(jù)庫(kù)時(shí)刻與商業(yè)銀行客戶(hù)聯(lián)系在一起，每次客戶(hù)的操作都會(huì)給商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)庫(kù)帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)，因此要想確保數(shù)據(jù)安全，還需要加強(qiáng)與客戶(hù)的溝通和交流，加強(qiáng)客戶(hù)對(duì)于自身信息的安全意識(shí)，共同促進(jìn)數(shù)據(jù)庫(kù)的安全。

（四）完善專(zhuān)業(yè)人才的培養(yǎng)體系商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理自然缺少不了專(zhuān)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理人員。風(fēng)險(xiǎn)管理的主體是人，所以想要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的根本還是要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)。第一，要提高風(fēng)險(xiǎn)管理人員選拔標(biāo)準(zhǔn)，著重參考其專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)素養(yǎng)。第二，要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理人員培訓(xùn)，21世紀(jì)是一個(gè)日新月異的時(shí)代，社會(huì)在時(shí)刻進(jìn)步發(fā)展，因此銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式和理念也在不斷進(jìn)步，所以要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的定期培訓(xùn)，以時(shí)刻保持先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

三、結(jié)論

商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理作為商業(yè)銀行的生存命脈，對(duì)于商業(yè)銀行的生存和發(fā)展都具有重要意義，所以山東地區(qū)相關(guān)人員必須要積極的尋找商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的問(wèn)題并且加以處理，通過(guò)完善商業(yè)銀行數(shù)據(jù)整理體系，加強(qiáng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備的研發(fā)，提高數(shù)據(jù)安全管理力度和完善專(zhuān)業(yè)人才的培養(yǎng)體系等措施來(lái)提高商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平，促進(jìn)我國(guó)商業(yè)銀行的健康有序發(fā)展。

參考文獻(xiàn)：

[1]鄭承滿(mǎn)．大數(shù)據(jù)對(duì)商業(yè)銀行的機(jī)遇與挑戰(zhàn)[J].中國(guó)金融電腦，2023(07).

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理范文第3篇

1 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀

近幾年來(lái)，我國(guó)貸款業(yè)務(wù)正在迅速發(fā)展，業(yè)務(wù)運(yùn)作和風(fēng)險(xiǎn)管理在很大程度上繼承著傳統(tǒng)貸款業(yè)務(wù)的方法，這顯然存在著一些敝端。在國(guó)外，貸款業(yè)務(wù)已有著幾十年的發(fā)展歷程，這已經(jīng)成為一種很成熟的消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)，這些國(guó)家的風(fēng)險(xiǎn)管理體系擁有著許多值得我國(guó)商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)防范進(jìn)行比較借鑒的地方。以美國(guó)為首的西方國(guó)家的信用管理體系給我國(guó)商業(yè)銀行貸款的風(fēng)險(xiǎn)管理帶來(lái)了啟示。根據(jù)我國(guó)當(dāng)前的基本情況，本國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)該適當(dāng)借鑒國(guó)外的風(fēng)險(xiǎn)管理模式在合理安排商業(yè)銀行的資產(chǎn)的流通性、建立和完善信用體系、重點(diǎn)把好質(zhì)押關(guān)、穩(wěn)步發(fā)展貸款資產(chǎn)證券化等方面來(lái)防止貸款所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

2 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的成因分析

2.1 我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)形成的內(nèi)因分析

2.1.1 銀行基礎(chǔ)工作薄弱，信貸檔案資料嚴(yán)重缺乏

目前，許多商業(yè)銀行管理工作混亂，基礎(chǔ)工作做不到位，致使信貸檔案資料缺漏現(xiàn)象較為嚴(yán)重。因?yàn)槿鄙僬髑笠约罢{(diào)查借款人資信的有效資料，銀行很難對(duì)借款人的資產(chǎn)、個(gè)人收入的平穩(wěn)性、完整性和還款意愿等資信情況作出確切的判斷，不但增加了收貸的難度，而且也擴(kuò)大了信貸風(fēng)險(xiǎn)。

2.1.2 銀行信貸內(nèi)控機(jī)制不健全

建立健全的銀行信貸內(nèi)控機(jī)制是防范信貸風(fēng)險(xiǎn)的重要途徑。但是，我國(guó)銀行業(yè)至今還沒(méi)有有效地建立和運(yùn)作這種內(nèi)控機(jī)制。從貸款的流程方面來(lái)看，貸款的“三查”制度執(zhí)行力度還不夠，走形式，流于表面，這表現(xiàn)在三個(gè)方面：一是風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)鍵階段―― 貸前調(diào)查階段。銀行并沒(méi)有系統(tǒng)的量化客戶(hù)的初選標(biāo)準(zhǔn)，不能通過(guò)預(yù)測(cè)現(xiàn)金流的方式進(jìn)行初選客戶(hù)；二是貸款審報(bào)、審批以及發(fā)放的階段存在許多的不足；三是在信貸風(fēng)險(xiǎn)控制的重點(diǎn)環(huán)節(jié)―― 貸后檢查環(huán)節(jié)，信貸人員往往只重視書(shū)面材料，對(duì)企業(yè)動(dòng)態(tài)變化的應(yīng)變能力不足，以至于貸款預(yù)警機(jī)制無(wú)法迅速、敏銳地做出反應(yīng)。

2.1.3 缺乏信貸風(fēng)險(xiǎn)防范和預(yù)警機(jī)制

我國(guó)商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)長(zhǎng)久以來(lái)都是在手工操作的基礎(chǔ)上進(jìn)行。通過(guò)信息逐層上報(bào)、指令逐層下達(dá)的回旋式操作流程已經(jīng)嚴(yán)重地束縛了決策層對(duì)信貸業(yè)務(wù)的科學(xué)管理。正在由傳統(tǒng)信貸管理向集約化、科學(xué)化、現(xiàn)代化管理方式轉(zhuǎn)變。但是由于受管理體系、技術(shù)條件和人員素質(zhì)等因素的限制，商業(yè)銀行的事前風(fēng)險(xiǎn)控制工作相對(duì)比較薄弱，很難將“貸前審查、貸中檢查、貸后復(fù)查”的工作落到實(shí)處。許多商業(yè)銀行并沒(méi)有開(kāi)始啟用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警系統(tǒng)，對(duì)于早期存在風(fēng)險(xiǎn)的防范也幾乎是一片空白，主要是通過(guò)貸款風(fēng)險(xiǎn)度、單個(gè)貸款比例和不良貸款比例等數(shù)據(jù)，反映和監(jiān)測(cè)信貸質(zhì)量的一系列指標(biāo)來(lái)約束各商業(yè)銀行及其分支機(jī)構(gòu)的信貸行為，以達(dá)到對(duì)商業(yè)銀行信貸規(guī)模和信貸質(zhì)量的控制。但這種監(jiān)控側(cè)重于對(duì)粗放型銀行經(jīng)營(yíng)行為的約束，不能很好的適應(yīng)國(guó)內(nèi)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式的轉(zhuǎn)變，于此同時(shí)也不符合現(xiàn)代化商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展趨勢(shì)。

2.2 我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)形成的外因分析

2.2.1 尚未真正建立健康的社會(huì)信用體系

由于當(dāng)今社會(huì)普遍缺乏信用道德規(guī)范，導(dǎo)致國(guó)有商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的外部環(huán)境并不完善，這直接給國(guó)有銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理帶來(lái)了巨大困難。目前，我國(guó)雖然建立了大客戶(hù)零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，但信息不對(duì)稱(chēng)的現(xiàn)象依然十分普遍。

2.2.2 金融體系的滯后性制約了銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)防控

首先，市場(chǎng)融資機(jī)制發(fā)展十分緩慢。目前，我國(guó)金融結(jié)構(gòu)體系還很不完善，尤其突出的問(wèn)題就是直接金融比重相對(duì)過(guò)低，間接金融過(guò)分依賴(lài)于銀行投入的融資。這一現(xiàn)象導(dǎo)致本不發(fā)達(dá)的資本市場(chǎng)提供給企業(yè)融資的渠道更加狹窄，商業(yè)銀行資金融通的壓力變得更大；同時(shí)，銀行大量資金都集中在信貸方面，如果經(jīng)濟(jì)不景氣，就很有可能造成大量的不良資產(chǎn)。其次，金融市場(chǎng)尚不發(fā)達(dá)，金融工具還很缺乏。我國(guó)目前實(shí)行較嚴(yán)格的金融管制措施，同時(shí)分業(yè)經(jīng)營(yíng)與分業(yè)監(jiān)管也束縛了銀行業(yè)務(wù)的拓展能力，金融創(chuàng)新能力缺乏。商業(yè)銀行資金運(yùn)用主要集中于貸款，但缺少有效的信貸風(fēng)險(xiǎn)化解和轉(zhuǎn)移工具手段。最后，金融監(jiān)管力度還有待加強(qiáng)。銀行同行業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)十分混亂，致使企業(yè)多頭開(kāi)戶(hù)、多頭貸款的現(xiàn)象嚴(yán)重，使銀行無(wú)法確切了解企業(yè)目前真正的財(cái)務(wù)狀況，信貸風(fēng)險(xiǎn)也隨之激增。

2.2.3 政府行政干預(yù)過(guò)多

經(jīng)過(guò)研究證明，地方政府干預(yù)是導(dǎo)致信貸風(fēng)險(xiǎn)的最主要原因之一。20世紀(jì)80年代以來(lái)，銀行信貸資金財(cái)政化、資本化現(xiàn)象頻頻出現(xiàn)，商業(yè)銀行成了企業(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和投資經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者。我國(guó)商業(yè)銀行的分支機(jī)構(gòu)按行政區(qū)域劃分，各級(jí)銀行都會(huì)受到當(dāng)?shù)卣�府的限制，這就增強(qiáng)了政府干預(yù)的可能性。行政干預(yù)導(dǎo)致銀行難以落實(shí)貸款自主權(quán)，銀行成為提供財(cái)政資金的口袋和企業(yè)轉(zhuǎn)嫁經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的犧牲品。甚至有些地方政府將能否快速發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)的期望寄托于銀行貸款數(shù)量的多少，為了提高任職期間的政績(jī)，大部分地方官員千方百計(jì)地使銀行放出貸款，銀行一但將貸款發(fā)放，就如同掉進(jìn)了無(wú)底洞，因?yàn)檫@些項(xiàng)目通常由地方財(cái)政支出，而地方財(cái)政幾乎每年都在透支，拆了東墻去填補(bǔ)西墻，如果銀行終止貸款就會(huì)得不償失，所以只能給企業(yè)展期或是要求企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)重組。地方政府過(guò)度干預(yù)導(dǎo)致銀行貸出的很多貸款都不合規(guī)范，這也大大增加了銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)。

3 美國(guó)花旗銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方法及比較分析

西方商業(yè)銀行發(fā)展時(shí)間較長(zhǎng)，在漫長(zhǎng)的發(fā)展過(guò)程中逐漸建立了一套完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，培育了許多優(yōu)秀的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理人才，他們?cè)谶\(yùn)作的過(guò)程中不但有效地降低了本國(guó)的銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)，而且還為我國(guó)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理提供了寶貴的值得借鑒參考的經(jīng)驗(yàn)。

3.1 花旗銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)

花旗銀行在董事會(huì)管理層面設(shè)有獨(dú)立董事組成的風(fēng)險(xiǎn)資本及子公司委員會(huì)，由8位獨(dú)立董事組成，他們負(fù)責(zé)公司整體的治理及風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題，監(jiān)督公司所承受的風(fēng)險(xiǎn)。管理層的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，主要負(fù)責(zé)檢查和復(fù)核全體風(fēng)險(xiǎn)管理工作的執(zhí)行情況。下設(shè)有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和信貸政策委員會(huì)，對(duì)各業(yè)務(wù)部門(mén)的具體風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行分級(jí)管理。

3.2 花旗銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式

第一，必須樹(shù)立關(guān)于信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的幾個(gè)理念。

（1）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防勝于風(fēng)險(xiǎn)治理。

（2）積極的商業(yè)促銷(xiāo)行為勝于消極的風(fēng)險(xiǎn)回避行為。

（3）主動(dòng)的設(shè)定目標(biāo)市場(chǎng)勝于在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后被動(dòng)的補(bǔ)救。

第二，花旗銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容。

（1）實(shí)行積極的信貸管理。通過(guò)趨勢(shì)分析認(rèn)識(shí)其生命周期，如：是處于成長(zhǎng)期還是成熟期或者是衰退期，來(lái)確定對(duì)其是否禁入：對(duì)產(chǎn)品所涉及的貿(mào)易、交易、融資、運(yùn)輸?shù)冗M(jìn)行分析，地理因素分析、債務(wù)人風(fēng)險(xiǎn)衡量等等，通過(guò)組合分析管理達(dá)到所期望的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)。

（2）設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)衡量系統(tǒng)，用現(xiàn)代方法衡量風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)行行業(yè)趨勢(shì)和結(jié)構(gòu)分析、管理分析、金融分析和競(jìng)爭(zhēng)地位分析，準(zhǔn)確衡量信貸風(fēng)險(xiǎn)。

（3）認(rèn)準(zhǔn)目標(biāo)市場(chǎng)�；ㄆ煦y行認(rèn)為，目標(biāo)市場(chǎng)是由銀行的商業(yè)策略決定的；對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)和行業(yè)環(huán)境的評(píng)價(jià)應(yīng)落腳于選擇客戶(hù)，為客戶(hù)提供適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品和服務(wù)。

3.3 花旗銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理帶給我們的啟示

（1）銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)有機(jī)的系統(tǒng)工程，其各個(gè)環(huán)節(jié)都是不可或缺的組成部分。從實(shí)際情況上看，一筆壞賬總是或多或少的存在著一系列的問(wèn)題，而不是單一的某個(gè)問(wèn)題。每個(gè)環(huán)節(jié)的盡職操作都是對(duì)之前環(huán)節(jié)可能存在的操作失誤的一種彌補(bǔ)。

（2）銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)口應(yīng)當(dāng)適當(dāng)前移。

由于對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的研究和分析尚未成型，對(duì)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的研究與判斷缺乏，造成在業(yè)務(wù)拓展時(shí)缺少明確的目標(biāo)客戶(hù)。因此能做什么就做什么，碰到誰(shuí)就是誰(shuí)成為我們的最大特點(diǎn)。當(dāng)與客戶(hù)發(fā)展業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，我們往往并沒(méi)有做好準(zhǔn)備去與這一類(lèi)客戶(hù)發(fā)展業(yè)務(wù)。甚至不清楚即將面臨的風(fēng)險(xiǎn)是什么、在哪里，怎樣才可以有效地防范、控制、化解風(fēng)險(xiǎn)。在業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)中，我們不知道是否應(yīng)該歸功于競(jìng)爭(zhēng)成功，亦或是其他銀行的主動(dòng)退出。

（3）應(yīng)當(dāng)深刻認(rèn)識(shí)“行業(yè)”在信貸中的意義。其意義在于選對(duì)一個(gè)行業(yè)也就選對(duì)了一群客戶(hù)，也在于有計(jì)劃有步驟的發(fā)展、滲透客戶(hù)合理的確定退出策略。

選擇一個(gè)朝陽(yáng)行業(yè)中的優(yōu)良客戶(hù)，其風(fēng)險(xiǎn)是相對(duì)較小的。以房地產(chǎn)貸款為例就能說(shuō)明問(wèn)題。根據(jù)不同的行業(yè)特點(diǎn)進(jìn)行不同的風(fēng)險(xiǎn)分析，根據(jù)其不同的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容進(jìn)行預(yù)先的風(fēng)險(xiǎn)防范指導(dǎo)，選定不同的信貸產(chǎn)品。下屬機(jī)構(gòu)在確定的行業(yè)中選擇發(fā)展客戶(hù)，進(jìn)行客戶(hù)和業(yè)務(wù)滲透。明確一個(gè)禁入的或退出的領(lǐng)域同樣極其重要。這樣，我們才能不為眼前利益所動(dòng)，不上當(dāng)受騙，及時(shí)的全身而退。

（4）改革考核方法，從根本上改變盲目擴(kuò)張導(dǎo)致的信貸風(fēng)險(xiǎn)。

國(guó)有企業(yè)由于受到體制的影響，將“發(fā)展”作為其“第一要?jiǎng)?wù)”。由于受到業(yè)務(wù)擴(kuò)張的壓力，我們不到真正出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)侯不愿意收貸款。寧愿相信其沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)也不愿相信其是有風(fēng)險(xiǎn)的，這也致使我國(guó)商業(yè)銀行的信貸人員愿意聽(tīng)信企業(yè)的介紹而不是去主動(dòng)收集、主動(dòng)分析企業(yè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和發(fā)展?fàn)顩r。有些甚至認(rèn)為只要有抵押或質(zhì)押便萬(wàn)事大吉。如果一旦出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)就很難收到貸款。因此，當(dāng)前最重要的就是改革現(xiàn)有的國(guó)有企業(yè)考核管理模式。

（5）做好兩個(gè)預(yù)案。

應(yīng)細(xì)分具體情況并且準(zhǔn)確把握貸款的實(shí)際用途，明確是階段性使用還是長(zhǎng)期占用，并設(shè)計(jì)配套的管理方案，對(duì)其實(shí)施不同的管理和監(jiān)控。對(duì)于階段性使用的貸款，則應(yīng)當(dāng)事先做好貸款回收的預(yù)案。明確還款的來(lái)源、收回款項(xiàng)的途徑以及時(shí)間安排等問(wèn)題，并進(jìn)行全程跟蹤。還應(yīng)當(dāng)對(duì)所有的貸款做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案，如果一旦出現(xiàn)異常情況即可啟動(dòng)，快速做出反應(yīng)，這樣就掌握了處理風(fēng)險(xiǎn)的先機(jī)。

4 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的防范措施

4.1 提高員工業(yè)務(wù)能力、加強(qiáng)員工行業(yè)素質(zhì)

我國(guó)各商業(yè)銀行應(yīng)定期組織信貸人員對(duì)貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行學(xué)習(xí)，建立以風(fēng)險(xiǎn)控制為核心的銀行信貸文化，加強(qiáng)員工對(duì)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)防范的意識(shí)。同時(shí)員工也應(yīng)做到不以權(quán)謀私，而以國(guó)家和企業(yè)的利益為出發(fā)點(diǎn)，保證每筆貸款業(yè)務(wù)的有效性和準(zhǔn)確性。在信貸審批管理方面，信貸部門(mén)經(jīng)理應(yīng)做到對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)仔細(xì)審核，努力降低貸出款項(xiàng)的壞賬可能性。

4.2 完善風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制

商業(yè)銀行應(yīng)結(jié)合國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，有效利用人民銀行信貸登記系統(tǒng)和本行信貸管理系統(tǒng)，在現(xiàn)有客戶(hù)源和歷史數(shù)據(jù)上，構(gòu)建包含企業(yè)經(jīng)營(yíng)信息、申請(qǐng)貸款額度、借款清償情況的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，并制作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析和信用評(píng)級(jí)機(jī)制，建立科學(xué)有效的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。

4.3 建立健全信貸專(zhuān)門(mén)管理機(jī)構(gòu)

（1）獨(dú)立的審批部門(mén)。建立獨(dú)立的審批部門(mén)，將信貸審批制度真正落實(shí)到實(shí)處，明確貸款審查部門(mén)的工作職責(zé)、工作范圍和工作目標(biāo)，規(guī)范審批部門(mén)的工作制度、審批內(nèi)容、審批程序、審批權(quán)限和審批責(zé)任。設(shè)立具有較高專(zhuān)業(yè)化程度的多個(gè)部門(mén)共同負(fù)責(zé)信貸業(yè)務(wù)的管理，如資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)分析部門(mén)、信貸政策制定部門(mén)、風(fēng)險(xiǎn)審查部門(mén)、業(yè)務(wù)管理部門(mén)、不良貸款處理部門(mén)以及系統(tǒng)一體化管理部門(mén)等，各部門(mén)應(yīng)當(dāng)分工明確，各盡其責(zé)，在業(yè)務(wù)上相互溝通、相互協(xié)作、互相監(jiān)督。

（2）獨(dú)立的管理部門(mén)。為了提高信貸業(yè)務(wù)的審批質(zhì)量，強(qiáng)化信貸審批的責(zé)任約束，防范道德風(fēng)險(xiǎn)和能力風(fēng)險(xiǎn)，則需要我們建立獨(dú)立的信貸管理部門(mén)。在風(fēng)險(xiǎn)控制中充分發(fā)揮專(zhuān)家審批制度的作用，通過(guò)建立專(zhuān)職貸款審批人制度，從而達(dá)到對(duì)信貸業(yè)務(wù)的管理。凡是具有信貸業(yè)務(wù)審批權(quán)的各級(jí)機(jī)構(gòu)，都必須配有一定數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)的貸款審批人。貸款審批人立足于商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的“三性”原則，以國(guó)家的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策、法律法規(guī)以及信貸經(jīng)營(yíng)策略為基礎(chǔ)，審查每一筆待批信貸業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)及商業(yè)可行性，并根據(jù)該筆信貸業(yè)務(wù)未來(lái)可能帶來(lái)的效益和風(fēng)險(xiǎn)匹配程度及風(fēng)險(xiǎn)可控性，決定是否應(yīng)該批準(zhǔn)該筆信貸業(yè)務(wù)。

（3）獨(dú)立的評(píng)估部門(mén)。貸款風(fēng)險(xiǎn)定期評(píng)估需要銀行科學(xué)、獨(dú)立、客觀(guān)地量化評(píng)估每一筆貸款存續(xù)期間的風(fēng)險(xiǎn)狀況，由獨(dú)立于信貸業(yè)務(wù)部門(mén)的評(píng)估部門(mén)來(lái)完成，有利于確保貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的客觀(guān)性、科學(xué)性、時(shí)效性。

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理范文第4篇

關(guān)鍵詞：信用風(fēng)險(xiǎn) 征信系統(tǒng) 內(nèi)部評(píng)級(jí)

2008年9月雷曼兄弟宣告破產(chǎn)，從而拉開(kāi)了席卷全球的金融危機(jī)的序幕.盡管一些國(guó)家近期出現(xiàn)了一些積極信號(hào)，但諸多經(jīng)濟(jì)學(xué)界的權(quán)威人士都表示，全球范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)衰退其實(shí)并未結(jié)束，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然不容樂(lè)觀(guān).適逢金融危機(jī)一周年之際，回顧我們走過(guò)的歷程，不禁引發(fā)筆者諸多思考。

1我國(guó)銀行業(yè)存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患

為應(yīng)對(duì)金融危機(jī)，中國(guó)自zoos年11月開(kāi)始實(shí)行適度寬松的貨幣政策，并提出了未來(lái)兩年4萬(wàn)億元人民幣的投資計(jì)劃。在積極財(cái)政政策的推動(dòng)下，中國(guó)銀行業(yè)及時(shí)調(diào)整策略，取消信貸規(guī)模管理，開(kāi)始了高速的信貸投放進(jìn)程。2008年最后兩個(gè)月信貸投放額分別為4600億元、7700億元，2009年1 -8月各項(xiàng)貨款就增加8. 15萬(wàn)億元，同比多增5. 04萬(wàn)億元。信貸的投放對(duì)于各經(jīng)濟(jì)主體信心的恢復(fù)和投資的增長(zhǎng)起到了重要作用，但我們也必須清醒地認(rèn)識(shí)到，在這么短的時(shí)間內(nèi)投放如此天量的貸款，實(shí)體經(jīng)濟(jì)是否可以真正消化掉

2009年8月15日，《銀行家》雜志《2009中國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)報(bào)告》.該報(bào)告以2008年商業(yè)銀行的基本業(yè)績(jī)和表現(xiàn)為主，結(jié)合近幾年的發(fā)展歷程，并通過(guò)大量的實(shí)證研究，分析了全球金融危機(jī)背景下中國(guó)銀行業(yè)的現(xiàn)狀.該報(bào)告通過(guò)對(duì)1一6月份貸款增量結(jié)構(gòu)的分析指出，由于實(shí)體經(jīng)濟(jì)部門(mén)缺乏良好的投資機(jī)會(huì)，可能導(dǎo)致大量的信貸資金選擇資本市場(chǎng).從下面的數(shù)據(jù)我們可見(jiàn)一斑:在全球經(jīng)濟(jì)一片低迷的情況下，我國(guó)資本市場(chǎng)卻一枝獨(dú)秀，掀起了強(qiáng)勁的上漲行情.上證綜數(shù)在過(guò)去6個(gè)月里漲幅超過(guò)了60%a ,1500只股票股價(jià)翻倍;同時(shí)樓市更是異�；鸨�，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)平均住宅銷(xiāo)售價(jià)格在1 -5月上升了22 %。我們都知道，虛擬經(jīng)濟(jì)是要以實(shí)體經(jīng)濟(jì)為依托的，本輪資本市場(chǎng)的繁榮不禁讓筆者想到了美國(guó)的次貸危機(jī).次貸危機(jī)就是因?yàn)樾庞玫臑E用，動(dòng)搖了整個(gè)金融體系的基礎(chǔ)，從而引發(fā)了全球性的金融海嘯.商業(yè)銀行作為儲(chǔ)蓄投資轉(zhuǎn)化的中間一環(huán)，是經(jīng)營(yíng)和管理風(fēng)險(xiǎn)的主體，一旦商業(yè)銀行出了問(wèn)題，積聚的風(fēng)險(xiǎn)將危害到整個(gè)金融體系的安全.當(dāng)前，我國(guó)商業(yè)銀行最主要的業(yè)務(wù)就是信貸業(yè)務(wù)，上半年的天量信貸投放必然使銀行的風(fēng)險(xiǎn)隨之增大.標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)服務(wù)的《中國(guó)經(jīng)濟(jì)政策轉(zhuǎn)向，中資銀行2009年喜憂(yōu)參半》報(bào)告中就指出，中資銀行2009年的最主要風(fēng)險(xiǎn)就是信用風(fēng)險(xiǎn)。

2加強(qiáng)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的建議

由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)正處在轉(zhuǎn)軌時(shí)期，制度方面還存在著很多的不足與欠缺，銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理又是個(gè)非常復(fù)雜的系統(tǒng)工程，需要外部宏觀(guān)環(huán)境與銀行內(nèi)部微觀(guān)環(huán)境相配合才能取得成效.所以我們應(yīng)該注意以下幾點(diǎn):

首先是要加快社會(huì)征信系統(tǒng)的完善.社會(huì)征信系統(tǒng)能從根本上解決銀行與客戶(hù)間的信息不對(duì)稱(chēng)問(wèn)題，為切實(shí)防范信貸風(fēng)險(xiǎn)、確保信貸資金安全增添一道防線(xiàn)，也能為銀行提高工作效率發(fā)揮積極的作用.在發(fā)放貸款之前，商業(yè)銀行可以通過(guò)查看申請(qǐng)人的信用檔案，也就是信用報(bào)告，了解申請(qǐng)人的信用記錄，作為信貸審批重要的依據(jù)，同時(shí)銀行還可以根據(jù)信用記錄的好壞，在貸款的額度、期限和利率上給予貸款申請(qǐng)者一定的優(yōu)惠，這樣不僅簡(jiǎn)化貸款的審貸程序，提高審貸效率，而且也促進(jìn)了銀行信貸業(yè)務(wù)的良性發(fā)展，不僅如此，銀行還可以在發(fā)放貸款以后在風(fēng)險(xiǎn)防范管理中隨時(shí)對(duì)該客戶(hù)進(jìn)行查詢(xún)跟蹤，以便實(shí)時(shí)監(jiān)控.

其次是相關(guān)法律的完善.國(guó)家要制定有針對(duì)性的社會(huì)信用法律規(guī)范，對(duì)我國(guó)信用風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、信用風(fēng)險(xiǎn)管理體制的模式、信用行為當(dāng)事人雙方的權(quán)利與義務(wù)，政府、中央銀行、銀監(jiān)會(huì)、商業(yè)銀行以及其他主體在防范信用風(fēng)險(xiǎn)、推進(jìn)信用體系建設(shè)中的地位、權(quán)利與義務(wù)以及失信行為的法律責(zé)任等作出明確的規(guī)定，為有效防范銀行信用風(fēng)險(xiǎn)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理范文第5篇

一、我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀分析

商業(yè)銀行在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，其影響因素來(lái)自于外界經(jīng)濟(jì)環(huán)境的多個(gè)層面。就目前我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行存在的主要問(wèn)題而言，不良貸款、銀行內(nèi)部違規(guī)操作、過(guò)度投機(jī)等問(wèn)題都時(shí)有發(fā)生。從風(fēng)險(xiǎn)成因角度看，我國(guó)商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要可以劃分為如下三類(lèi)：

（一）信用風(fēng)險(xiǎn)

所謂信用風(fēng)險(xiǎn)，是指借款人沒(méi)有按照協(xié)議要求足額按時(shí)償還商業(yè)銀行發(fā)放貸款，從而導(dǎo)致銀行難以按照預(yù)期實(shí)現(xiàn)資金補(bǔ)償，并最終蒙受經(jīng)濟(jì)損失的可能性。信貸風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面對(duì)的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，2008年以美國(guó)為中心爆發(fā)的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，就是源于貸款信用問(wèn)題。由于美國(guó)金融機(jī)構(gòu)未能有效執(zhí)行對(duì)于貸款申請(qǐng)人的審核標(biāo)準(zhǔn)，直接向大量沒(méi)有還款能力的客戶(hù)發(fā)放貸款，從而致使銀行表面盈利期望值上升，而壞賬大幅度增加，迫使美國(guó)政府舉債為金融部門(mén)作擔(dān)保，并進(jìn)而導(dǎo)致金融恐慌，引發(fā)金融危機(jī)。從我國(guó)目前的商業(yè)銀行運(yùn)行狀況來(lái)看，其信用風(fēng)險(xiǎn)除了會(huì)在一定程度上出現(xiàn)同美國(guó)一樣對(duì)于信貸信用控制不到位，以及不良貸款問(wèn)題以外，銀行業(yè)市場(chǎng)份額過(guò)于集中和資本充足率偏低等問(wèn)題也同樣不容小覷。從我國(guó)銀行業(yè)結(jié)構(gòu)角度看，四大國(guó)有商業(yè)銀行在市場(chǎng)中占據(jù)著壟斷性的主導(dǎo)地位，而四大國(guó)有銀行的經(jīng)營(yíng)方式上又存在著很大的一致性，這又間接導(dǎo)致了整個(gè)銀行行業(yè)缺乏靈活經(jīng)營(yíng)的調(diào)整余地，使得風(fēng)險(xiǎn)分散性大大削弱，直接影響銀行信貸資產(chǎn)安全性。

（二）利率風(fēng)險(xiǎn)

中國(guó)特有的文化背景和經(jīng)歷，決定了計(jì)劃經(jīng)濟(jì)將成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主導(dǎo)力量。我國(guó)在利率方面一直沒(méi)有完全放開(kāi)，徹底實(shí)現(xiàn)利率的完全自由浮動(dòng)。這種控制利率的方式，在很大程度上有助于我國(guó)針對(duì)現(xiàn)行的經(jīng)濟(jì)狀況進(jìn)行宏觀(guān)調(diào)控，也能夠做到有效地對(duì)金融危機(jī)的影響作出抵御，對(duì)于我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和總體的安全有著積極的意義。但是對(duì)于商業(yè)銀行的運(yùn)營(yíng)而言，計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的利率會(huì)為日常運(yùn)營(yíng)帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)。20世紀(jì)末央行連續(xù)8次下調(diào)利率，而2007年更是在一年之間連續(xù)5次上調(diào)，除此以外，政府對(duì)銀行的經(jīng)營(yíng)行為還有多層限制，在很大程度上加劇了我國(guó)商業(yè)銀行在利率領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)。然而中央銀行對(duì)于利率的調(diào)整不像經(jīng)濟(jì)社會(huì)，可以對(duì)其采用相應(yīng)的數(shù)學(xué)方法分析趨勢(shì)，因此商業(yè)銀行就難以針對(duì)利率的調(diào)整做出及時(shí)的應(yīng)對(duì)，更不能根據(jù)中央銀行利率政策的變動(dòng)走勢(shì)適時(shí)調(diào)整自身資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，進(jìn)而致使資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)嚴(yán)重失衡，在利率調(diào)整時(shí)遭受損失。

（三）操作風(fēng)險(xiǎn)

銀行提供服務(wù)的主體是人，其服務(wù)的提供方也是人，而存在人的因素的地方必然會(huì)存在操作風(fēng)險(xiǎn)。目前，我國(guó)幾家主要的商業(yè)銀行都存在不同程度的國(guó)有背景，因此在人事調(diào)動(dòng)、激勵(lì)機(jī)制等方面都還殘留有以前的部分問(wèn)題。同時(shí)各種各樣不恰當(dāng)?shù)牟僮髁鞒倘匀辉诤艽蠓秶鷥?nèi)存在，這也給銀行業(yè)務(wù)帶來(lái)了不小的負(fù)面影響。目前我國(guó)商業(yè)銀行中仍然存在大量不夠明確的操作，這些操作流程無(wú)論從過(guò)程上看，還是從操作結(jié)果的審核上看都缺乏必要的硬性規(guī)則和衡量辦法，這就為銀行機(jī)構(gòu)帶來(lái)了不同程度的操作風(fēng)險(xiǎn)。而同時(shí)我國(guó)金融機(jī)構(gòu)本身在很大程度上有別于國(guó)外的金融機(jī)構(gòu)而頗具中國(guó)特色，這也使得目前銀行的學(xué)習(xí)和完善工作舉步維艱，很多國(guó)外現(xiàn)成的經(jīng)驗(yàn)和規(guī)則都難以引入，也成了一個(gè)消滅風(fēng)險(xiǎn)的障礙。

二、我國(guó)商業(yè)銀行提升風(fēng)險(xiǎn)管理的舉措分析

雖然目前商業(yè)銀行已經(jīng)在風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域有所舉措，但是鑒于我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制自身的特征和發(fā)展成熟程度，想要進(jìn)一步規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，還需要更深一步的探究和學(xué)習(xí)。

將具體而言，我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理還可以從以下幾個(gè)方面進(jìn)一步加深工作：

（一）信用規(guī)則的完善

規(guī)則的明確，可以盡量減少銀行在實(shí)際操作中的灰色地帶，進(jìn)一步增強(qiáng)銀行自身的安全性，同時(shí)對(duì)于整個(gè)行業(yè)的透明化以及客戶(hù)業(yè)務(wù)接洽的透明化也有著積的意義。

2008年美國(guó)的金融危機(jī)，在很大程度上就是沒(méi)有能夠有效執(zhí)行銀行里對(duì)于貸款申請(qǐng)人的信用審核，從而導(dǎo)致了大量次級(jí)貸款的發(fā)放，以及最終大面積的壞賬，迫使政府出面干預(yù)的結(jié)果，而同樣的問(wèn)題也存在我國(guó)銀行領(lǐng)域。鑒于我國(guó)主要的四家商業(yè)銀行都曾經(jīng)是國(guó)有企業(yè)，并且一直到現(xiàn)在都仍然采用了國(guó)家控股的公司治理方式，因此在其行為方式也更多留存有以前國(guó)有企業(yè)的印記。在對(duì)信用進(jìn)行審核的過(guò)程中，銀行普遍對(duì)于貸款申請(qǐng)人采取了不同的態(tài)度。對(duì)于信用的認(rèn)定，通常是以貸款申請(qǐng)者的背景，尤其是政治背景為依據(jù)的，這就極大地阻礙了民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。雖然目前我國(guó)商業(yè)銀行都出臺(tái)了不同程度扶持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的貸款政策，其中也包括了很多面向個(gè)體的小額貸款政策，但是從辦理的流程角度和扶持力度上看，并不能說(shuō)達(dá)到了完善信用評(píng)價(jià)體系的目的。

在實(shí)際工作中，建議建立起聯(lián)網(wǎng)的信用評(píng)價(jià)體系。尤其是針對(duì)更為廣泛的大眾而建立起完善的資金流通監(jiān)控制度，可以進(jìn)一步了解到每個(gè)經(jīng)濟(jì)個(gè)體的信用狀態(tài)。對(duì)貸款信用的考證，應(yīng)當(dāng)從平時(shí)開(kāi)始，包括現(xiàn)金的流轉(zhuǎn)以及信用卡的結(jié)算等方面，而不應(yīng)當(dāng)從貸款申請(qǐng)的時(shí)候才開(kāi)始對(duì)信用展開(kāi)考評(píng)。

（二）健全經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

對(duì)于利率風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避，從商業(yè)銀行的角度而言沒(méi)有更為合理的方法。我國(guó)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)為本的經(jīng)濟(jì)體制，也不可能有所改變，因此由中央銀行發(fā)起的利率變動(dòng)，也難以通過(guò)任何可控途徑進(jìn)行預(yù)測(cè)，這為我國(guó)商業(yè)銀行帶來(lái)了很大的被動(dòng)性。

雖然如此，還是應(yīng)當(dāng)注意到我國(guó)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)是要保護(hù)國(guó)家的發(fā)展以及正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，因此如果從更為宏觀(guān)的經(jīng)濟(jì)層面進(jìn)行分析，對(duì)利率的變化雖然難以實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)預(yù)測(cè)，但是在整體宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，還是可以從一定程度實(shí)現(xiàn)預(yù)測(cè)。在實(shí)際工作中，建議商業(yè)銀行更多投身于經(jīng)濟(jì)研究，這不僅僅對(duì)于銀行自身的發(fā)展至關(guān)重要，對(duì)于國(guó)家的發(fā)展也有積極的意義。構(gòu)建起更為完善的經(jīng)濟(jì)模型，甚至是以多個(gè)學(xué)科為基礎(chǔ)的多個(gè)模型，有助于深入了解我國(guó)乃至世界的經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，并有可能借以預(yù)測(cè)到中央銀行對(duì)于利率調(diào)整的行為方式，幫助商業(yè)銀行提前做好準(zhǔn)備。此外，由于商業(yè)銀行能夠直接接觸到社會(huì)生活中第一手的各種數(shù)據(jù)資料，對(duì)于社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著最直觀(guān)的觀(guān)察和理解，因此如果商業(yè)銀行能夠建立起完善的數(shù)據(jù)采集機(jī)制以及經(jīng)濟(jì)行為模擬模型，其對(duì)于我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的分析輔助作用必將意義重大。

（三）操作行為的規(guī)范

操作過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，不僅僅對(duì)于商業(yè)銀行系統(tǒng)，對(duì)于各種組織都有存在，然而卻因?yàn)樯虡I(yè)銀行中諸多業(yè)務(wù)辦理流程繁瑣，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則眾多，從而導(dǎo)致操作風(fēng)險(xiǎn)更勝于其他行業(yè)。

針對(duì)這種情況，有必要深入了解銀行各個(gè)業(yè)務(wù)的工作流程，制定出最為完善的操作行為規(guī)范，確保每一個(gè)業(yè)務(wù)行為都有規(guī)則依據(jù)，同時(shí)也是降低商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的必要手段。在目前的銀行工作中，其規(guī)范體系已經(jīng)初步得以建立，但是想要得到能夠有效抵御風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)范，還有待進(jìn)一步的努力。首先應(yīng)當(dāng)建立起必要的信息閉環(huán)，因?yàn)楹芏嘁?guī)則缺陷都會(huì)暴露在實(shí)際的操作過(guò)程中，而很多改進(jìn)意見(jiàn)也常常會(huì)來(lái)源于一線(xiàn)工作人員甚至是銀行體系的服務(wù)對(duì)象，因此建立起完善的信息反饋閉環(huán)對(duì)于改進(jìn)操作規(guī)范至關(guān)重要，而規(guī)范的完善對(duì)于提升銀行體系風(fēng)險(xiǎn)抵御能力的作用不言而喻。其次還應(yīng)當(dāng)落實(shí)各種規(guī)范，以自動(dòng)化辦公為輔助，盡最大可能服務(wù)業(yè)務(wù)辦理流程和工作流程，一方面為工作過(guò)程留下可以參考的數(shù)據(jù)，另一方面也能有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

三、結(jié)論

商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自于其內(nèi)部工作和外部環(huán)境的方方面面，想要實(shí)現(xiàn)完全規(guī)避是不可能的，只有通過(guò)在實(shí)際工作中不斷地改善，才能取得相對(duì)理想的效果。

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