流動性風險的管理策略

　　導語：流動性風險的管理策略?無論通過何種方式來進行流動性風險管理，最根本的一點就是籌措資金的成本必須小于運用其所獲得的收益，只有做到這一點，管理策略才是可行的。

　　流動性風險的管理策略

　　1、加大政府政策引導，建立一個良好、穩(wěn)健的市場環(huán)境

　　減少各級政府對于銀行的不適當?shù)母深A，使銀行能夠市場化的運營。這是我國商業(yè)銀行能夠有效的經(jīng)營的前提。

　　2、強化銀行風險管理意識

　　長期以來，我國大型國有銀行對流動性認識不足，公眾都認為銀行是屬于國家的，國家會對銀行發(fā)生的問題給予處理，因此不會發(fā)生破產(chǎn)危機。此外我國居民的生活消費模式也是一重要原因，我國消費小于投資，絕大多數(shù)居民都將資金存入銀行，使得銀行有很大的資金流。隨著我國四大國有銀行的改制，我們對于銀行流動性風險的重要性要有足夠的認識。

　　3、強化中央銀行、銀監(jiān)會的流動性風險監(jiān)管的力度

　　確立流動性監(jiān)管的一系列措施。監(jiān)管部門應該定期對銀行內(nèi)部流動性風險進行評估，判斷銀行在面對流動性緊張時是否有足夠的抵抗能力，對于發(fā)現(xiàn)的問題及時予以干預，同時保證信息的公開透明。

　　4、商業(yè)銀行應當建立一套完整的流動性風險管理體系

　　建立一套科學的流動性風險識別、計量、檢測和控制體系，并設立專門的流動性管理部門。首先要建立流動性預警檢測體系，以便在日常的管理中及時發(fā)現(xiàn)風險。其次要實行經(jīng)常性的流動性風險壓力測試，并依此建立流動性風險的處置方案，如設立高效可行的應急融資計劃，提高避險能力。

　　5、發(fā)展完善穩(wěn)健的資本市場

　　流動性的內(nèi)涵要求銀行把握資金的需求和供給。這不僅要求銀行提高資金的利用率，而且要求銀行有一個高效的獲取外部資金的能力，如通過同業(yè)拆借、證券回購、央行再貸款、金融市場融資等方式獲得資金。完善的資本市場有利于銀行拓寬外部融資渠道。

　　流動性風險的管理策略

　　一、高度重視，建立健全流動性風險管理體系。　　自上而下全面提升流動性風險管理意識是首當其沖的。“上”指管理層，“下”指執(zhí)行部門。

　　1.按照銀監(jiān)部門《商業(yè)銀行流動性風險管理指引》的相關要求結合本行經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，從強化董事會、監(jiān)事會、高級管理層等“兩會一層”的監(jiān)督與控制著手，建立健全流動性風險管理體系。

　　2.高級管理層組織計劃財務部、金融市場部、票據(jù)中心等部門設立“資產(chǎn)負責管理委員會”，真正做到董事會承擔流動性風險管理的最終責任，高級管理層負責流動性風險的具體管理，監(jiān)事會負責監(jiān)督評價董事會及高級管理層在流動性風險管理中的履職情況。將流動性風險管理的部門和人員應與從事資金交易的部門相分離;保證流動性風險管理部門和人員的相對獨立性。

　　3.確定流動性風險管理體系中相關部門職責。計劃財務部在授權范圍內(nèi)負責人民幣流動性風險的`日常管理工作;金融市場部是流動性風險管理的市場操作部門，履行投、融資職能;運營管理部是流動性風險管理的后臺支持部門; 信息技術部是流動性風險管理的系統(tǒng)支持部門;審計部對流動性風險管理的內(nèi)部控制進行審計監(jiān)督。確保流動性風險管理的戰(zhàn)略意圖能夠在各個層面的具體工作中得到嚴格、全面的執(zhí)行。

　　二、策略管理，制定有效的流動性管理策略。

　　依據(jù)總體經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，業(yè)務規(guī)模及復雜程度確定流動性風險管理的策略及相關管理措施，在確定資產(chǎn)負債規(guī)模、結構和期限時，應充分考慮流動性風險管理要求，提高資產(chǎn)的流動性和融資來源的穩(wěn)定性。

　　1.集中管理策略。實行由總行制定統(tǒng)一的流動性風險管理策略、政策，對流動性風險進行統(tǒng)一監(jiān)測和控制。

　　2.審慎管理策略。保持合理的備付水平，確保有充足的現(xiàn)金流滿足資產(chǎn)增長和到期債務支付的需要。

　　3.分散匹配管理策略。對表內(nèi)外資產(chǎn)負債的品種、期限、交易對手、行業(yè)、市場等進行合理安排，防止過度集中、期限錯配引發(fā)的流動性風險。

　　4.預警管理策略。設定流動性風險管理指標及預警觸發(fā)值，及時預警流動性風險，防患于未然。

　　三、限額管理，設定敏感的流動性風險報警線。

　　根據(jù)外部監(jiān)管標準設定流動性風險管理指標限額，包括外部監(jiān)管指標限額和內(nèi)部監(jiān)管指標限額。其中外部監(jiān)管限額指標包括流動性比例、流動性缺口率、核心負債依存度、存貸比等;內(nèi)部監(jiān)管限額指標是根據(jù)市場環(huán)境變化、業(yè)務策略、融資能力等進行適時調(diào)整，包括超額備付金率、累計現(xiàn)金凈流量等。限額指標由計劃財務部門負責限額指標日、月、季的日常監(jiān)測，并定期向高管層出具預警觸發(fā)值監(jiān)測報告。