他是譽(yù)滿天下的數(shù)學(xué)天才，也曾深入諜海化身特工，轉(zhuǎn)戰(zhàn)商場(chǎng)后的他將數(shù)學(xué)與投資進(jìn)行了完美結(jié)合。他反感華爾街，卻成為了那里的無(wú)冕之王�！皩捒汀弊鎺熣材匪�?西蒙斯――你或許不知道他的名字，但你一定要知道，他是比巴菲特、索羅斯更會(huì)賺錢的天才。

數(shù)學(xué)揚(yáng)名立萬(wàn)

如果你想為詹姆斯?西蒙斯打工，華爾街的背景不見(jiàn)得有多少優(yōu)勢(shì)。

因?yàn)樵谌瞬乓绯龅娜A爾街，詹姆斯?西蒙斯的文藝復(fù)興科技公司實(shí)在是太過(guò)“格格不入”――團(tuán)隊(duì)全部由物理學(xué)家、計(jì)算機(jī)語(yǔ)言學(xué)家、密碼學(xué)家以及大批的數(shù)學(xué)家組成，而投資行為則是由冷冰冰的“模型”一手操辦。

公司總部位于紐約長(zhǎng)島，由木頭和玻璃結(jié)構(gòu)組成的建筑從外表看上去更像是一個(gè)普通數(shù)學(xué)研究所。其內(nèi)在也與很多基金公司不同，文藝復(fù)興公司的心臟地帶并不是夜以繼日不停交易的交易室，而是一間有100個(gè)座位的禮堂。每隔半個(gè)月，公司員工都會(huì)在那里聽(tīng)一場(chǎng)科學(xué)演講�！坝腥ざ�且實(shí)用的統(tǒng)計(jì)學(xué)演講，對(duì)你的思想一定會(huì)有所啟發(fā)。”一位喜歡這種學(xué)習(xí)方式的員工說(shuō)。

起初，華爾街江湖中的各路豪杰對(duì)詹姆斯?西蒙斯的經(jīng)營(yíng)之道嗤之以鼻。但畢竟華爾街還有一句名言：非主流才能入流。

驕人的業(yè)績(jī)說(shuō)明一切，數(shù)學(xué)家西蒙斯為華爾街拉開(kāi)了大數(shù)據(jù)時(shí)代的帷幕�；厥淄�事，令詹姆斯?西蒙斯揚(yáng)名立萬(wàn)的是其無(wú)與倫比的數(shù)學(xué)才能。

俗話說(shuō)3歲看老，正是在這個(gè)年齡，詹姆斯?西蒙斯立志成為一名數(shù)學(xué)家。西蒙斯曾介紹，他從小酷愛(ài)數(shù)學(xué)和邏輯推理。14歲那年，西蒙斯在圣誕假期找到一份臨時(shí)工，給一家園藝裝備店管理庫(kù)房。但沒(méi)多久，因?yàn)橐辉偻�記�?kù)存情況，店里就打發(fā)他去掃地了。那個(gè)假期結(jié)束的時(shí)候，西蒙斯告訴店里的同事，想去附近的麻省理工學(xué)院（MIT）學(xué)數(shù)學(xué)，結(jié)果他得到了老板的嘲笑。

但西蒙斯的“學(xué)霸”屬性被徹底激活。憑著優(yōu)異的考試成績(jī)和一位高中導(dǎo)師的推薦，西蒙斯如愿以償。從MIT畢業(yè)后，他又取得加州大學(xué)伯克利分校的博士學(xué)位。24歲，他便成為了哈佛大學(xué)的數(shù)學(xué)系教授。

學(xué)以致用的西蒙斯并不安于現(xiàn)狀，1964年，他進(jìn)入美國(guó)國(guó)防部下屬的一個(gè)非營(yíng)利組織――國(guó)防邏輯分析協(xié)會(huì)進(jìn)行代碼破解工作。據(jù)他回憶：“我去了普林斯頓大學(xué)的國(guó)防研究所，那兒的人做的都是政府的機(jī)密工作，酬勞很高，你可以只花一半工作時(shí)間替他們做事，另一半時(shí)間全部可以用來(lái)搞自己的數(shù)學(xué)研究�！�

這無(wú)疑是學(xué)者最向往的狀態(tài)，但是天性善良的他竟然執(zhí)拗的與上司掀起“罵戰(zhàn)”，原因是退役的四星陸軍上將（西蒙斯的上級(jí)）泰勒在《紐約時(shí)報(bào)》的雜志版面發(fā)表了一篇文章，為美國(guó)介入越南戰(zhàn)爭(zhēng)辯護(hù)，隨后西蒙斯在《時(shí)代》發(fā)文公開(kāi)反對(duì)其支持越戰(zhàn)。

隨后，他又重回學(xué)術(shù)界。不過(guò)西蒙斯就此又開(kāi)啟了“上帝給的另一扇門”――以30歲的年齡成為紐約州立石溪大學(xué)（Stony Brook University）的數(shù)學(xué)系主任，并在這里做了8年的純數(shù)學(xué)研究，最終西蒙斯在數(shù)學(xué)領(lǐng)域“修成正果”。1976年，西蒙斯與中國(guó)知名數(shù)學(xué)家陳省身聯(lián)合創(chuàng)立了有名的Chern-Simons理論，獲得了每5年一次的數(shù)學(xué)領(lǐng)域最高榮譽(yù)――全美數(shù)學(xué)科學(xué)維布倫 （Veblen）獎(jiǎng)。

由此看來(lái)，西蒙斯絕不是百無(wú)一用的書(shū)生，這也注定他在未來(lái)將通過(guò)數(shù)學(xué)建立起一棟黃金屋。

“學(xué)業(yè)有成”的西蒙斯隨后轉(zhuǎn)戰(zhàn)金融，于1978年開(kāi)設(shè)了私人投資基金 Limroy，并于5年后創(chuàng)立文藝復(fù)興科技公司，并推出公司旗艦產(chǎn)品 ――大獎(jiǎng)?wù)?Medallion基金。

模型交易的秘密

事業(yè)伊始，西蒙斯也選擇了基本面交易。“我從來(lái)沒(méi)想過(guò)要把數(shù)學(xué)運(yùn)用到投資當(dāng)中。尤其是當(dāng)你讀報(bào)紙的時(shí)候，你認(rèn)為你自己做得不錯(cuò)。但是一段時(shí)間以后，我開(kāi)始搜集一些數(shù)據(jù)，我想有一些東西是可以模型化的�！睌�(shù)學(xué)家的謹(jǐn)慎令“模型化”的探索并未一蹴而就，西蒙斯找來(lái)IDA（美國(guó)國(guó)防分析學(xué)院）的同事一起構(gòu)建模型。在隨后將模型應(yīng)用于投資實(shí)踐的過(guò)程中，西蒙斯發(fā)現(xiàn)投資回報(bào)率與日俱增，投資者的錢變成了剛開(kāi)始的12倍，這還是扣除了其他費(fèi)用的。

隨后西蒙斯又將紐約州立石溪大學(xué)時(shí)期的同事、一位知名的數(shù)學(xué)家招入麾下，壯大“模型團(tuán)隊(duì)”。在接下來(lái)的幾年里，西蒙斯將基本面交易、風(fēng)險(xiǎn)投資和所有其他的投資方式結(jié)合在一起，并不斷創(chuàng)造出新的更有效的模型。

慢慢地，西蒙斯開(kāi)始放棄基本面交易，他曾經(jīng)表示：“我是模型先生，不想進(jìn)行基本面分析，模型的優(yōu)勢(shì)之一是可以降低風(fēng)險(xiǎn)。而依靠個(gè)人判斷選股，你可能一夜暴富，也可能在第二天又輸?shù)镁�光�！?

1988年的時(shí)候，西蒙斯開(kāi)始百分之百的依靠模型交易。大獎(jiǎng)?wù)?Medallion基金橫空出世。傳統(tǒng)的定性投資就是基金經(jīng)理以基本面分析研究為核心基礎(chǔ)，對(duì)上市公司進(jìn)行調(diào)研，查看管理層、股東交流情況，學(xué)習(xí)掌握各類研究報(bào)告，其過(guò)程就如同炒股軟件中的F10。其最終落地是靠基金經(jīng)理的個(gè)人主觀判斷。

量化投資則是利用電腦幫助人腦處理大量信息。首先通過(guò)大數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行篩選，隨后將投資思想或理念通過(guò)具體指標(biāo)、參數(shù)的設(shè)計(jì)體現(xiàn)在模型中，并據(jù)此對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行不帶任何主觀情緒的跟蹤分析，借助于計(jì)算機(jī)強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理能力來(lái)選擇投資。

西蒙斯曾表示：“和流行的‘買入并長(zhǎng)期持有’的投資理念截然相反，市場(chǎng)的異常狀態(tài)通常都是微小而且短暫的，我們隨時(shí)都在買入賣出，我們依靠活躍賺錢”。

當(dāng)指令下達(dá)后，交易員會(huì)通過(guò)數(shù)千次快速的日內(nèi)短線交易來(lái)捕捉稍縱即逝的機(jī)會(huì)，交易量之大甚至有時(shí)能占到整個(gè)納斯達(dá)克市場(chǎng)交易量的10%。不過(guò)，當(dāng)市場(chǎng)處于極端波動(dòng)等特殊時(shí)刻，交易會(huì)切換到手工狀態(tài)。

最終，西蒙斯通過(guò)“模型”投資開(kāi)啟了與巴菲特“價(jià)值投資”完全不同的交易方式，西蒙斯依靠數(shù)學(xué)模型和電腦，管理著自己旗下的巨額基金，用數(shù)學(xué)模型捕捉市場(chǎng)機(jī)會(huì)，由電腦做出交易決策。

雖然投資業(yè)績(jī)斐然，但是西蒙斯的成功很難復(fù)制，因?yàn)椴⒉皇敲恳粋�(gè)投資人都同時(shí)是一名享譽(yù)世界的數(shù)學(xué)家，這也令西蒙斯的成就更加獨(dú)一無(wú)二。