這篇文章主要介紹了威廉?夏普簡歷威廉?夏普個人資料,近期需要求職的朋友可以參考下

中文名：威廉·夏普
國籍：美國
出生日期：1934年6月16日
畢業(yè)院校：洛杉磯加州大學(xué)
代表作品：《計算機經(jīng)濟學(xué)》;《資產(chǎn)組合選擇理論和資本市場》



　

威廉?夏普 - 　人物生平

1934年6月16日，威廉·夏普出生于美國馬薩諸塞州的坎布里奇市。他的父母均受過大學(xué)教育。父親學(xué)英國文學(xué)，母親學(xué)科學(xué)。他的父親當(dāng)時在哈佛大學(xué)安置辦公室工作。1940年，由于第二次世界大戰(zhàn)的原因，父親工作單位變動，他們的家?guī)状芜w移，先遷至德克薩斯，后遷至北加州，最后到了南加州。就是在加州河邊的公立學(xué)校，夏普完成了他的大部分大學(xué)前教育。夏普說：“那些學(xué)校都是很好的。在那里受益于令人鼓舞的老師和有挑戰(zhàn)性的課程�！薄　�1951年，夏普進(jìn)入加州大學(xué)伯克萊分校，計劃通過主修醫(yī)學(xué)而取得醫(yī)學(xué)學(xué)位。但是，一年的課程學(xué)習(xí)之后，他失去了興趣，并轉(zhuǎn)學(xué)到洛杉磯加州大學(xué)，選擇主修企業(yè)管理專業(yè)。　　在加州大學(xué)洛杉磯分校，夏普得到了兩個經(jīng)濟學(xué)學(xué)位，即在1955年獲得經(jīng)濟學(xué)士學(xué)位和威廉·夏普
在1956年得到經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位，然后到陸軍服役�！　〖又荽髮W(xué)洛杉磯分校有兩位教授對他的事業(yè)有深刻影響。在商業(yè)學(xué)院時，他有幸成為金融教授弗雷德·威斯頓的研究助理，并跟他學(xué)習(xí)課程。威斯頓首先介紹夏普讀哈里·馬克維茨的著作，并開始了使金融學(xué)發(fā)生革命的有挑戰(zhàn)性的研究。夏普在讀哲學(xué)博士時，其研究計劃的一部分也與此有關(guān)�！　×硪晃皇墙�(jīng)濟學(xué)教授阿門·阿爾欽。他是夏普在洛杉磯分校時“做人的模型”。阿爾欽教育學(xué)生對一切事情要提出疑問；始終用第一原理開始分析；集中于主要因此而抽象掉次要因素；用自己的思想吹毛求疵。夏普說：“我一直設(shè)法模仿他的研究方法�！薄　《唐诜�役之后，1956年夏普作為一名經(jīng)濟學(xué)家加入蘭德公司。夏普對蘭德公司的研究氣氛非常贊賞。他說：“對于有志進(jìn)行既有美學(xué)價值又注重實用研究的任何人，蘭德都是一個理想的公司�！痹谀莻�時期，蘭德正在研究計算機科學(xué)、對策論、線性規(guī)劃、動態(tài)規(guī)劃及應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)中的開拓性工作。　　夏普是在蘭德公司工作的同時繼續(xù)在加州大學(xué)洛杉磯分校攻讀博士學(xué)位的。1960年，完成了全部專業(yè)課的考試之后，夏普開始考慮他的博士論文題目。在弗雷德·威斯頓的建議之下，他向同在蘭德公司的哈里·馬克維茨求教。他們從此開始密切合作，研究“基于證券間關(guān)系的簡化模型的證券組合分析”課題。雖然哈里并不是夏普博士論文答辯委員會的成員，但他實際上是整篇論文的顧問。夏普說：“我欠他的債是巨大的�！�1961年，夏普的博士論文通過答辯，同時獲得了博士學(xué)位�！　≡谡撐闹校�他根據(jù)馬克維茨首先提出的一個模型探討了證券組合分析的一些方法。當(dāng)時稱為“單一指數(shù)模型”，即現(xiàn)在的“單因素模型”。在論文中，他討論了規(guī)范和實證的兩方面結(jié)果。最后一章“證券市場行為的一個實證理論”包括一項成果，類似現(xiàn)在稱為資本資產(chǎn)定價模型的一部分，但它是在單一因素模型產(chǎn)生報酬的有限環(huán)境中得到的�！　�1961年，夏普在華盛頓大學(xué)商學(xué)院接受了一個金融學(xué)方面的職務(wù)，定居在西雅圖。一安頓下來，他便開始著手歸納其博士論文的規(guī)范性成果，并于1963年發(fā)表在《管理科學(xué)》上，更加重要的是他開始使博士論文最后一章中的均衡理論一般化。到1961年秋季他發(fā)現(xiàn)，不必對影響證券報酬的因素數(shù)目做任何假設(shè)即能得到一組很相似的結(jié)果。1962年1月他第一次在芝加哥大學(xué)公開這個方法，此后不久將一篇這個題材的文章投向《金融》雜志。由于編輯部的原因，該文遲至1964年9月才發(fā)表。這篇文章在內(nèi)容和標(biāo)題兩方面為現(xiàn)今被稱為資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）的理論提供了主要基礎(chǔ)�！　�1968年之后，夏普應(yīng)邀在斯坦福大學(xué)商業(yè)研究生院擔(dān)任一個職務(wù)，他在1970年才去那里，在去之前他完成了一本書《證券組合理論和資本市場》，總結(jié)了這些領(lǐng)域中的規(guī)范和實證工作�！　《�十世紀(jì)七十年代，夏普的大部分研究集中在與資本市場中的均衡有關(guān)的問題以及它們對投資者的證券組合選擇的影響上。美國在1974年通過關(guān)鍵立法后，他開始研究用于支付退休金義務(wù)的資金的投資政策的作用。他還寫了一本教科書《投資學(xué)》，將制度的理論的和經(jīng)驗的材料歸納在一起，便于大學(xué)生和研究生學(xué)習(xí)。1978年該書的第一版很成功�，F(xiàn)在與高登·亞歷山大合作的這本書已出了第五版。與高登·亞歷山大合作的，1989年出版的另一本書《投資學(xué)基礎(chǔ)》，也受到讀者好評�！　�1976～1977年，夏普在國民經(jīng)濟研究所邁塞爾的指導(dǎo)下，作為研究銀行資本是否充分問題的研究小組成員，研究存款保險和拖欠風(fēng)險之間的關(guān)系。成果于1978年發(fā)表在《金融和數(shù)量分析》雜志上，支持基于風(fēng)險的保險費概念。與勞里·古德曼合作的經(jīng)驗工作也說明證券的市場價值能提示關(guān)于資本是否充足的重要信息。國民經(jīng)濟研究所的項目強烈建議更多關(guān)注金融機構(gòu)的風(fēng)險，并且警告說一個固定保險率制度和事實上無限的覆蓋面，而監(jiān)測及實施程序不完善，為經(jīng)營這些機構(gòu)的那些人冒過大風(fēng)險提供激勵。在二十世紀(jì)七十年代后期，他開發(fā)了一種簡單但有效的方法，用于對一類證券分析問題求近似解。目前，這個程序已被廣泛應(yīng)用�！　�1980年夏普被推選為美國金融學(xué)會主席。他選擇《分散投資管理》為講演的題目。目的是提供基本結(jié)構(gòu)，用于分析大型機構(gòu)投資者在一些投資組合之中分配資金的流行習(xí)慣之用�！　《�十世紀(jì)八十年代，夏普繼續(xù)對有關(guān)退休金計劃投資政策的問題進(jìn)行研究。1983年，與米海爾·哈利遜完成了針對此問題的一篇理論文章。與此同時，他開始對美國股票市場中產(chǎn)生報酬的過程感興趣。加州大學(xué)伯克萊分校的巴爾·羅森堡是這項研究的先驅(qū)者，他在1982年發(fā)表了關(guān)于紐約股票交易所證券報酬的因素的一篇經(jīng)驗論文。夏普也開始將精力集中于資產(chǎn)配置。為此，他進(jìn)行了一系列的準(zhǔn)備工作，包括一本書《資產(chǎn)配置工具》、優(yōu)化軟件和數(shù)據(jù)庫。《資產(chǎn)配置工具》在1985年第一次出版。這本書原來的出版商和羅伯遜公司連同他們的大得多的數(shù)據(jù)庫集合，都可以提供使用。　　1983年，他幫助斯坦福大學(xué)建立了一個國際投資管理計劃，初期與日內(nèi)瓦的國際管理研究所，以后與倫敦研究生院聯(lián)合提供。這個計劃是為希望得到金融經(jīng)濟理論和有關(guān)經(jīng)驗研究的全面基礎(chǔ)的高級投資專業(yè)人員設(shè)計的。夏普擔(dān)任此計劃的主任之一直至1986年。1986年后，夏普向斯坦福大學(xué)請假兩年，以創(chuàng)辦夏普——羅素研究公司，業(yè)務(wù)是研究并開發(fā)程序以幫助養(yǎng)老金、基金會和捐贈基金選擇對他們的情況和目標(biāo)適合的資產(chǎn)配置�！　∮捎谙钠赵诮鹑陬I(lǐng)域的成就和影響，他擔(dān)任了許多名譽職務(wù)。從1975年至1983年，擔(dān)任大學(xué)退休股票基金的理事、注冊金融分析家學(xué)會的研究基金會的理事、金融定量研究會的委員、注冊金融分析家協(xié)會的教育和研究委員會委員，還擔(dān)任日光證券投資技術(shù)研究所和瑞士聯(lián)邦銀行的單位證券管理部的策略顧問。他也得到了來自各方面的獎金：1980年，他獲得美國商學(xué)院協(xié)會的優(yōu)異貢獻(xiàn)獎；1989年，得到金融分析家協(xié)會尼古拉·摩洛道夫斯基金金融專業(yè)優(yōu)異貢獻(xiàn)獎

威廉?夏普 - 大事年記

威廉·夏普在金融經(jīng)濟學(xué)方面做出了開創(chuàng)性工作，從而獲得1990年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎。　　

學(xué)歷：　　

1955年　加利福尼亞大學(xué)洛杉礬分校學(xué)士　　

1956年　加利福尼亞大學(xué)洛杉礬分校碩士　　

1961年　加利福尼亞大學(xué)洛杉礬分校博士　　

經(jīng)歷：　　1961年～1963年　華盛頓大學(xué)助理教授　　

1963年～1967年　華盛頓大學(xué)副教授　　

1967年～1968年　華盛頓大學(xué)教授　　

1968年～1970年　加利福尼亞大學(xué)爾灣（Irvine）分校教授　　

1970年～1973年　斯坦福大學(xué)教授　　

1973年～1989年　斯坦福大學(xué)丁肯財務(wù)學(xué)教授（TimkenProfessorofFinance）　　

1989年～1992年　斯坦福大學(xué)丁肯財務(wù)學(xué)榮譽教授　　

1993年　斯坦福大學(xué)財務(wù)學(xué)教授

威廉?夏普 - 主要學(xué)術(shù)貢獻(xiàn)

　　夏普對經(jīng)濟學(xué)的主要貢獻(xiàn)是在有價證券理論方面對不確定條件下金融決策的規(guī)范分析，以及資本市場理論方面關(guān)于以不確定性為特征的金融市場的實證性均衡理論�！　∷�在二十世紀(jì)六十年代將馬克維茨的分析方法進(jìn)一步發(fā)展為著名的“資本資產(chǎn)定價模型”，用來說明在金融市場上如何確立反映風(fēng)險和潛在收益證券價格。在模型中，夏普把馬克維茨的選擇理論中的資產(chǎn)風(fēng)險進(jìn)一步分為資產(chǎn)的“系統(tǒng)”（市場）風(fēng)險和“非系統(tǒng)”風(fēng)險兩部分。前者是由總體股價變動引起的某種資產(chǎn)的價格變化，后者則是由影響股價的某些特殊要素引起的資產(chǎn)價格變動。夏普提出一個重要理論是，投資的多樣化只能消除非系統(tǒng)風(fēng)險，而不能消除系統(tǒng)風(fēng)險。亦即投資于任何一種證券，都必須承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險�！　〖僭O(shè)有兩種具有相同β系數(shù)的有價證券組合，一種是由非系統(tǒng)風(fēng)險大的股票構(gòu)成，另一種是由非系統(tǒng)風(fēng)險小的股票構(gòu)成�！坝酗L(fēng)險”的有價證券組合比“安全”的有價證券收益更大嗎？夏普的資本定價模型給予了否定的回答。兩種有價證券組合的系統(tǒng)風(fēng)險（即不可避免的風(fēng)險）相同，風(fēng)險更大的股票對理性的投資者沒有影響。　　從資本資產(chǎn)定價模型的實際應(yīng)用方面看，夏普早在二十世紀(jì)六十年代初就進(jìn)行的研究一直是激烈爭論的焦點。人們的注意力最近從系統(tǒng)風(fēng)險的計量上轉(zhuǎn)移到更復(fù)雜的劃分風(fēng)險的方法上來了。但是，資本資產(chǎn)定價模型在金融經(jīng)濟學(xué)中的重要性是不容忽視的�！　∠钠盏馁Y本資產(chǎn)定價模型，是現(xiàn)代金融市場價格理論的主要部分�，F(xiàn)在投資公司廣泛應(yīng)用該模型來預(yù)測某一種股票在股票市場上的運作情況。該模型有助于計算與投資和兼并的有關(guān)資本消耗，并能夠?qū)τ嘘P(guān)沒收公司財產(chǎn)的法律案件產(chǎn)生影響。它還被廣泛用于經(jīng)濟分析，從而系統(tǒng)地、有效地編排統(tǒng)計數(shù)據(jù)�？傊�，這一模式對金融經(jīng)濟學(xué)的貢獻(xiàn)是有口皆碑的。

威廉?夏普 - 主要著作

　　夏普是個勤奮的經(jīng)濟學(xué)家，他的主要著作有：　　

《投資組合理論與資本市場》（PortfolioTheoryandCapitalMarkets）　　

《資產(chǎn)配置工具》（AssetAllocationTools）　　

《投資學(xué)原理》（FundamentalsofInvestments），與亞歷山大（Gordon　　J.Alexander）及貝雷（JeffreyV.Bailey）合著　　

《投資學(xué)》（Investments），寫亞歷山大及貝雷合著　　

重要論文如下：　　

1、資產(chǎn)組合分析的簡化模型，管理科學(xué)雜志，1963年1月　　

2、資本資產(chǎn)價格：風(fēng)險條件下的市場均衡理論，金融月刊，1964年9月　　

3、股票市場上的風(fēng)險規(guī)避：若干經(jīng)驗證據(jù)，金融月刊，1965年9月　

4、共同基金業(yè)績，商務(wù)月刊，1966年1月　　

5、風(fēng)險、市場靈敏度與多樣化組合，金融分析月刊，1972年2月　　

6、資產(chǎn)組合預(yù)期收益的計算，金融與數(shù)量分析月刊，1974年6月　　

7、公司退休金政策，金融經(jīng)濟學(xué)月刊，1976年6月　　

8、資本資產(chǎn)定價模型：一種多β的解釋，AcademicPress(NewYork),1977年　　

9、分散化的投資管理，金融月刊，1981年5月　　

10、1931-1979年影響紐約股市證券收益的一些因素，投資組合管理月刊，1982年夏　　

11、資產(chǎn)優(yōu)化組合的實用方法，（Dow-JonesIrwin(Homewood,Illinois)）1984年　　

12、負(fù)債：一種新分析方法，投資組合管理月刊，1990年冬　　

13、資產(chǎn)配置：管理風(fēng)格與業(yè)務(wù)水平，投資組合管理月刊，1992年冬　　

14、夏普比率，投資組合管理月刊，1994年。

以上就是本文的全部內(nèi)容，希望對大家的學(xué)習(xí)有所幫助，也希望大家多多支持YY簡歷模板網(wǎng)。