巴塞爾協(xié)議范文第1篇

2023年初，巴塞爾協(xié)議ⅲ將正式開始分階段實施，有關(guān)其監(jiān)管效果和影響的爭議和擔(dān)心卻未平息。

銀行改革尚不足夠

全球29家系統(tǒng)重要性銀行每年可以以較低借款成本獲得總計7000億美元的補貼。盡管巴塞爾協(xié)議ⅲ要求這些大銀行持有更多的資本和確定“生前遺囑”，以便在瀕臨倒閉時較易將銀行分解；英國和歐盟強迫大銀行將存款和支付等零售銀行業(yè)務(wù)與風(fēng)險較大的交易和投資銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域相分隔；美國禁止商業(yè)銀行從事自營交易，但由于這些改革都存在較大漏洞，資源在零售銀行和投資銀行業(yè)務(wù)之間的分配未必會發(fā)生重大變化，仍不足以解決銀行“太大而不能倒”的問題。要真正解決銀行“太大而不能倒”的問題，銀行的規(guī)模應(yīng)該適度，而不宜過大，但何為適度規(guī)模需進(jìn)一步探討。

風(fēng)險加權(quán)評估過于復(fù)雜，

難以有效控制風(fēng)險

巴塞爾協(xié)議已從上個世紀(jì)80年代協(xié)議i的30頁增加至2023年協(xié)議ⅲ的616頁，其中風(fēng)險加權(quán)評估方法中的風(fēng)險權(quán)重則從5個增加至數(shù)千個。巴塞爾協(xié)議ⅲ雖然提高了最低資本比率要求，但仍主要依賴銀行本身有較大操縱權(quán)的風(fēng)險評估模型來計算各類資產(chǎn)的風(fēng)險水平和資本要求，這可能會對銀行的資產(chǎn)選擇產(chǎn)生逆向刺激，實際上難以真實反映銀行的經(jīng)營風(fēng)險，繼而會導(dǎo)致監(jiān)管機構(gòu)難以識別和防范金融危機，監(jiān)管效果未必比相對簡單的方法更佳。

此外，目前國際銀行業(yè)普遍運用風(fēng)險估值（value at risk，var）模型管理交易風(fēng)險。該模型根據(jù)正態(tài)概率分布、按一定的信心水平衡量和預(yù)測銀行的每日交易盈虧，但不能預(yù)測市場的重大變化，一旦發(fā)生非常態(tài)事件，如市場流動性危機，仍會為銀行帶來巨額虧損風(fēng)險，這一缺陷自2008年金融危機以來已為人詬病。摩根士丹利在公布2023年第三季度業(yè)績時表示，由于其調(diào)整了var模型中的潛在損失基準(zhǔn)，從過往對4年的歷史數(shù)據(jù)給予較多權(quán)重，改變?yōu)閷�過往1年的數(shù)據(jù)給予較多權(quán)重，因而使當(dāng)季的平均交易風(fēng)險估值從按舊模型計算的8300萬美元降低至按新模型計算的6300萬美元，加上其出售高風(fēng)險資產(chǎn)，幫助其提高一級普通股本比率至13.7%。這折射出銀行運用var模型計算資本和風(fēng)險的可操縱性，同時也反映出，盡管巴塞爾協(xié)議中有關(guān)銀行風(fēng)險資本的計算日益復(fù)雜，但實際上仍未能有效計算出銀行真實的資本和風(fēng)險，也未能清晰地向監(jiān)管機構(gòu)和市場傳遞出銀行經(jīng)營的真實狀況信息。

投資者也日益懷疑銀行衡量和管理風(fēng)險的能力。因為銀行風(fēng)險加權(quán)的差別太大，導(dǎo)致市場對整體風(fēng)險評估機制的信心受損，有83%的機構(gòu)投資者要求取消銀行以內(nèi)部模型評估風(fēng)險的模式，改用標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險評估模式，以提高資本要求及使各銀行的風(fēng)險較易比較。據(jù)巴克萊銀行估算，如果改用標(biāo)準(zhǔn)化模式，目前歐洲銀行報告的平均為9.7%的一級資本比率將會降低2.7個百分點。其中某些瑞典銀行由于對住宅按揭的風(fēng)險權(quán)重較低，若采用標(biāo)準(zhǔn)化模式，其一級資本充足率會降低4個百分點。這反映出，讓銀行自由選擇風(fēng)險權(quán)重和使用內(nèi)部模型計算資本和風(fēng)險的做法，實際上主要是由銀行決定本身的監(jiān)管資本水平，巴塞爾協(xié)議ⅲ的另兩大支柱——監(jiān)管機構(gòu)監(jiān)管和市場監(jiān)督則形同虛設(shè)，因而難以有效保障銀行體系的安全性。

盡管根據(jù)巴塞爾銀行監(jiān)管委員會在銀行交易賬資本規(guī)定的咨詢文件中的相關(guān)建議，使近20年來var模型在國際銀行業(yè)風(fēng)險管理中普遍應(yīng)用的情況可能改變，然而，由于預(yù)期短缺模型不能避免人為預(yù)期較低或較高概率的因素，能否有效控制風(fēng)險也仍然存疑。因此，有建議認(rèn)為采用回歸有形股本/有形資產(chǎn)比率及提高杠桿比率的簡單監(jiān)管模式或許效果更佳。

可能會發(fā)生抵押品不足危機

2008年金融危機和歐洲主權(quán)債務(wù)危機使全球金融市場上安全資產(chǎn)的供求關(guān)系發(fā)生了重大變化。

一方面，金融監(jiān)管改革大幅增加了市場對于作為合格抵押品的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的需求。（1）巴塞爾協(xié)議ⅲ要求自2023年起，銀行須持有足夠的易售資產(chǎn)，以防范30天的市場流動性危機，要求其中大部分優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)為現(xiàn)金、優(yōu)質(zhì)政府債券和公司債券。（2）一些經(jīng)濟體如英國和歐盟的金融監(jiān)管機構(gòu)要求銀行發(fā)行“bailed in”債券，以便在銀行瀕臨倒閉時可以由債券持有人承擔(dān)損失，這使債券投資者要求銀行提供相應(yīng)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)作為抵押。（3）各國正在推動金融衍生產(chǎn)品尤其是利率掉期和信貸衍生產(chǎn)品交易的改革，從目前主要通過雙邊場外交易轉(zhuǎn)變?yōu)楦�多通過透明度較高的交易所交易和中央結(jié)算，也需要增加更多的優(yōu)質(zhì)抵押品，而2023年底，全球場外衍生金融交易總額高達(dá)648萬億美元。市場估計，監(jiān)管變化會使全球增加2萬億美元至4萬億美元的額外抵押品需求。

另一方面，金融危機和歐洲主權(quán)債務(wù)危機使優(yōu)質(zhì)債券的供應(yīng)大幅減少。根據(jù)imf估計，目前全球共有75萬億美元潛在可流通的安全資產(chǎn)，包括優(yōu)質(zhì)政府債券和公司債券，但其中大部分優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)不能用做抵押品，而是作為外匯儲備或由退休基金/保險基金持有。至2023年，全球金融市場上安全的國債供應(yīng)將減少16%或9萬億美元。

巴塞爾協(xié)議范文第2篇

【關(guān)鍵詞】 巴塞爾協(xié)議III 銀行業(yè)監(jiān)管 資本風(fēng)險

一、《巴塞爾協(xié)議》歷次修改與完善

巴塞爾協(xié)議是巴塞爾委員會制定的關(guān)于國際銀行監(jiān)管規(guī)則的重要協(xié)議，協(xié)議目前已制定了三個，分別是1988年7月通過的《關(guān)于統(tǒng)一國際銀行的資本計算和標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)議》即《巴塞爾協(xié)議I》、2004年6月通過的《統(tǒng)一資本計量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國際協(xié)議：修訂框架》即《巴塞爾協(xié)議II》以及2023年9月通過的《增強銀行業(yè)抗風(fēng)險能力》和《流動性風(fēng)險計量、標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)測的國際框架》兩個文件即《巴塞爾協(xié)議III》。

《巴塞爾協(xié)議I》是巴塞爾銀行監(jiān)管委員會為了強化國際銀行間的穩(wěn)定與安全，消除國際上銀行業(yè)內(nèi)不公平競爭的根源頒布的，主要內(nèi)容為關(guān)于銀行資本的風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)和銀行的資本構(gòu)成的規(guī)定：總資本由一級資本（核心資本）和二級資本（附屬資本）組成，其中二級資本的總額不得超過一級資本總額的一倍，同時還規(guī)定了銀行資產(chǎn)的風(fēng)險權(quán)重，分別為0、20%、50%、100%四個級別。巴塞爾協(xié)議I還重點規(guī)定了商業(yè)銀行的資本充足率不得低于8%（資本充足率即資本總額和風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額的比值）。由于20世紀(jì)90年代中期的銀行業(yè)在金融創(chuàng)新潮流的不斷推動下，金融衍生工具層出不窮，銀行業(yè)通過資產(chǎn)證券化等方式與金融市場聯(lián)系更加緊密。然而1995年發(fā)生的巴林銀行破產(chǎn)事件使巴塞爾委員會認(rèn)識到，巴塞爾協(xié)議I只能在一定程度上降低銀行信用風(fēng)險、市場風(fēng)險，僅靠資本充足率一個指標(biāo)控制無法充分防范金融風(fēng)險，建立起一個更健全的銀行監(jiān)管指標(biāo)體系才是治本之策。巴塞爾協(xié)議I確立了資本作為銀行抵御金融風(fēng)險的最后一道屏障，雖然存在許多缺陷，例如風(fēng)險敏感度低、易出現(xiàn)資本套利問題，但它以深刻的監(jiān)管思想和新穎的監(jiān)管理念當(dāng)之無愧地成為20世紀(jì)末影響力最大、最具代表性的監(jiān)管綱領(lǐng)。

《巴塞爾協(xié)議II》是在《巴塞爾協(xié)議I》無法適應(yīng)國際銀行競爭加劇、金融產(chǎn)品日新月異的背景下產(chǎn)生的，巴塞爾委員會決定修改原協(xié)議，來提高協(xié)議的風(fēng)險敏感性。與巴塞爾協(xié)議I相比，修改后的協(xié)議的對銀行經(jīng)營的風(fēng)險范圍有明顯擴大，對于信用風(fēng)險的衡量方法愈加科學(xué)合理，在風(fēng)險權(quán)重的設(shè)置上也做出了較大的改進(jìn)，在原有的標(biāo)準(zhǔn)法基準(zhǔn)上進(jìn)一步擴充了內(nèi)部評級法，取消了舊協(xié)議的100%的風(fēng)險權(quán)重類別，而增加了150%的權(quán)重，甚至還對國家、銀行及公司等主體加以區(qū)別并就不同的主體設(shè)置相應(yīng)的內(nèi)部評級風(fēng)險權(quán)重。但協(xié)議因此也變得分外復(fù)雜，難以在大量中小銀行實施，全球?qū)嵤┑钠毡樾砸彩艿搅擞绊懀�出于這一點，巴塞爾委員會不得不給各國的監(jiān)管當(dāng)局留有一部分的自我裁量權(quán)。

《巴塞爾協(xié)議III》是在2008年突然爆發(fā)的金融危機下巴塞爾委員會為了讓各國商業(yè)銀行采取緊急補救及應(yīng)對措施，形成的關(guān)于巴塞爾協(xié)議II的一次較大范圍的修訂和完善。當(dāng)時的金融危機對于《巴塞爾協(xié)議II》形成了重創(chuàng)性的沖擊，因此，巴塞爾協(xié)議III更多的是對2008年金融危機的救火之策。巴塞爾協(xié)議III對第二版協(xié)議中的缺陷和不足進(jìn)行了修正，在加強銀行業(yè)宏觀謹(jǐn)慎監(jiān)管和風(fēng)險控制方面擬定了一系列的監(jiān)管改革辦法，持續(xù)嚴(yán)格資本定義，幫助解決相互聯(lián)系的系統(tǒng)性風(fēng)險，還大幅地增加了資本質(zhì)量、數(shù)量方面的監(jiān)控，以減少損失；針對金融危機暴露出來的問題，提出了提高資本質(zhì)量、延續(xù)性及透明度的方法增強銀行面對損失的應(yīng)對和吸收損失的能力；進(jìn)一步擴大協(xié)議的風(fēng)險覆蓋范圍，在原基礎(chǔ)上增加了對衍生產(chǎn)品、回購和資本證券化行為對信用風(fēng)險的資本要求；引入杠桿率、逆周期監(jiān)管框架等對原有風(fēng)險框架進(jìn)行加固和補充；研究了關(guān)于“系統(tǒng)重要性”金融機構(gòu)跨境行為和“宏觀金融審慎監(jiān)管”方面的解決措施。

本文在梳理了《巴塞爾協(xié)議》三次修訂的具體內(nèi)容和相應(yīng)評價的基礎(chǔ)上，對我國商業(yè)銀行的監(jiān)管體系的發(fā)展與現(xiàn)狀進(jìn)行分析，進(jìn)而提出優(yōu)化監(jiān)管政策變革的意見和建議。

二、《巴塞爾協(xié)議III》對中國銀行業(yè)監(jiān)管的影響

巴塞爾協(xié)議III將對我國銀行業(yè)產(chǎn)生哪些實質(zhì)影響，又將推動我國銀行業(yè)發(fā)生怎樣的變革，都是我國銀行業(yè)必須仔細(xì)考慮和無法逃避的問題。巴塞爾協(xié)議III對我國銀行業(yè)的影響即有積極的一面，也不能避免地產(chǎn)生了消極的影響，協(xié)議的修訂在某種層面上講也是大國博弈的結(jié)果，從長期來看，新協(xié)議嚴(yán)格的資本監(jiān)管、流動性要求的嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)的提高對我國金融行業(yè)包括銀行的穩(wěn)定和發(fā)展乃至全國經(jīng)濟的增長都將產(chǎn)生促進(jìn)作用，但同時，短期內(nèi)，會對金融行業(yè)尤其是銀行業(yè)帶來一定的負(fù)面影響，嚴(yán)格的資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和流動性水平的控制可能與市場的實際不甚吻合，甚至可能打擊宏觀經(jīng)濟在未來一段時間的發(fā)展積極性。

（一）積極影響

巴塞爾協(xié)議III對資本的嚴(yán)格監(jiān)管和流動性要求的嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)的提高能夠有效防范可能出現(xiàn)的金融風(fēng)險，監(jiān)管水平和標(biāo)準(zhǔn)的提高切實地促進(jìn)了銀行業(yè)的監(jiān)管水平。

1、有效防范金融風(fēng)險，提升銀行業(yè)監(jiān)管水平。

新協(xié)議對金融危機中銀行監(jiān)管架構(gòu)重現(xiàn)的問題進(jìn)行了有的放矢地討論和修正，修改方案有力地總結(jié)了金融危機下銀行監(jiān)管體系所暴露出的漏洞，同時希望修訂之后，嚴(yán)格的資本管控和流動性水平控制下，新的監(jiān)管準(zhǔn)則能夠更有效地約束銀行業(yè)，增強金融風(fēng)險的防范意識，使銀行業(yè)乃至整個金融體系具有更強的抗風(fēng)險能力，以防止和應(yīng)對金融危機。

2、對銀行業(yè)務(wù)具有全方位、多元化的推動和影響。

巴塞爾委員會修訂《巴塞爾協(xié)議III》前后歷時超過兩年，此次高效而大范圍的修訂不僅使巴塞爾協(xié)議的內(nèi)容趨于健全和完善，同時使資本的監(jiān)管得到了思想上的根本強化，在修正和完善的同時又有適度的創(chuàng)新，推動了銀行業(yè)務(wù)的多元化創(chuàng)新和改進(jìn)。

3、對銀行的經(jīng)營管理產(chǎn)生了深刻影響。

監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)變嚴(yán)必然對銀行的日常經(jīng)營管理產(chǎn)生重大影響，流動性水平指標(biāo)的制定提高了流動性監(jiān)管的可操作性，而獨立于風(fēng)險之外的杠桿率更在某種程度上是對以“資本充足率”作為唯一監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的修正和完善，銀行必然會在經(jīng)營管理中對流動性風(fēng)險采取更加重視而謹(jǐn)慎的態(tài)度，以避免在風(fēng)險中失去經(jīng)營能力。

4、提高了銀行跨境經(jīng)營的水平。

過去的資本充足管理的順周期不足由新協(xié)議修正后的逆周期資本、評級設(shè)計以及杠桿率等新監(jiān)管指標(biāo)修正和完善，尤其是壓力測試這一創(chuàng)新監(jiān)管方法的推廣，為實踐中降低信用風(fēng)險、市場風(fēng)險作了強有力的補充，強化了操作風(fēng)險、市場風(fēng)險和信用風(fēng)險等方面的風(fēng)險控制，對于跨境交易的開展、銀行內(nèi)部治理的完善和存款保險制度的實施都有了極大的正面促進(jìn)作用。

（二）負(fù)面影響

2008年的金融危機對我國銀行業(yè)的沖擊相比起對美國和其它經(jīng)濟體的影響來說，相對小一些，這是由于我國銀行業(yè)及時采取措施、審時度勢的結(jié)果，但新修訂的巴塞爾協(xié)議不可避免地對我國銀行業(yè)的監(jiān)管變革產(chǎn)生了直接的負(fù)面影響。

1、加劇了我國銀行業(yè)發(fā)展環(huán)境的復(fù)雜程度和監(jiān)管難度。

新修訂的協(xié)議對資本的監(jiān)管愈加嚴(yán)格，這對宏觀經(jīng)濟的發(fā)展可能產(chǎn)生不利影響。嚴(yán)格的資本充足率設(shè)定可能會挫傷人們的投資熱情，利率的提高可能會一定程度抑制人們的消費。

2、影響了我國銀行業(yè)金融機構(gòu)的穩(wěn)健經(jīng)營。

嚴(yán)格的資本充足率的監(jiān)管對于大銀行來說還可以應(yīng)對，而對于本身內(nèi)在機制不夠健全、經(jīng)營管理進(jìn)程還不甚穩(wěn)固的中小型銀行來說，卻可能是很難應(yīng)對的難題。從整個銀行業(yè)大局來看，《巴塞爾協(xié)議III》實施后我國銀行業(yè)長期穩(wěn)定運行將成為一個令人不可忽視的難題之一。

3、不公平問題

對于新興的市場經(jīng)濟國家，由于其金融市場還不完善，可能存在不公平問題。同樣的不公平問題還會出現(xiàn)在這些國家的中小型銀行經(jīng)營管理過程當(dāng)中，如何讓愈加復(fù)雜的銀行監(jiān)管體系得到有效的實施仍然是留給國際銀行體系監(jiān)管的一個未解答的問題。

4、跨境交易的發(fā)生和跨境銀行的協(xié)調(diào)管理仍然處在“腹背受敵”的攻堅期

跨境交易的發(fā)生和跨境銀行的協(xié)調(diào)管理仍然處在“腹背受敵”的攻堅期，《巴塞爾協(xié)議III》雖然對于舊協(xié)議存在的缺陷和問題盡可能地進(jìn)行了修正，但仍然存在很棘手的問題需要進(jìn)一步根據(jù)實際情況協(xié)調(diào)和解決。

三、《巴塞爾協(xié)議III》下我國銀行業(yè)監(jiān)管的政策建議

（一）保證資本充足的監(jiān)管

按照《巴塞爾協(xié)議III》的標(biāo)準(zhǔn)要求，《資本管理辦法》規(guī)定商業(yè)銀行的核心一級資本充足率不能低于5%，核心資本充足率即一級資本充足率必須大于等于6%，而總資本充足率不得低于8%。由于我國銀行業(yè)采取的是審慎監(jiān)管的策略，核心資本充足率的要求標(biāo)準(zhǔn)略高于《巴塞爾協(xié)議III》的標(biāo)準(zhǔn)，其他與協(xié)議保持一致。我國的《資本管理辦法》還進(jìn)一步要求商業(yè)銀行要在最低資本的要求基礎(chǔ)上進(jìn)一步計提資本留存緩沖（風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的2.5%）作為資本儲備，若是在特殊情況下，要求商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在最低資本標(biāo)準(zhǔn)和資本留存緩沖標(biāo)準(zhǔn)滿足之外還要再計提逆周期資本緩沖，這些都由核心一級資本來滿足。不僅如此，系統(tǒng)重要性銀行還需要計提另外的附加資本（風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的1%）作為進(jìn)一步地儲備，同樣用核心一級資本計提。我國關(guān)于商業(yè)銀行資本充足率的監(jiān)管辦法在2023年1月1日已經(jīng)開始實施，比許多國家要快速得多。

（二）保證杠桿率的監(jiān)管

商業(yè)銀行持有的合規(guī)的核心資本與商業(yè)銀行調(diào)整后的資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)外資產(chǎn)余額的比率，商業(yè)銀行杠桿率越低即核心資本一定時表內(nèi)外資產(chǎn)規(guī)模越大，則商業(yè)銀行過度承擔(dān)風(fēng)險所致使的杠桿化程度將越高，相反，居高不下的杠桿率雖然會使盈利收到影響，但會增強銀行的穩(wěn)定性。巴塞爾委員會使杠桿率的指標(biāo)設(shè)定更簡單、透明，來降低其風(fēng)險敏感性，通過這種方式使商業(yè)銀行的杠桿化程度在可控制范圍內(nèi)，《巴塞爾協(xié)議III》中設(shè)定的杠桿率最低標(biāo)準(zhǔn)是3%，因此商業(yè)銀行在合法范圍內(nèi)的核心資本可支撐的表內(nèi)外資產(chǎn)規(guī)模最高約為33倍。我國銀行業(yè)的監(jiān)管采取審慎的監(jiān)管態(tài)度，因此將杠桿率的監(jiān)管指標(biāo)設(shè)定較《巴塞爾協(xié)議III》的標(biāo)準(zhǔn)更為嚴(yán)格，4%的杠桿率標(biāo)準(zhǔn)表示我國商業(yè)銀行的核心資本能夠支撐的表內(nèi)外資產(chǎn)規(guī)模最大為25倍，因此我國商業(yè)銀行的監(jiān)管將繼續(xù)采用更謹(jǐn)慎的風(fēng)險控制手段來保證銀行面對風(fēng)險時有足夠的資本抵御能力。

（三）保證流動性水平的控制

流動性風(fēng)險是商業(yè)銀行經(jīng)營管理過程中面臨的最常見風(fēng)險之一，流動性風(fēng)險可能使銀行陷入無法周轉(zhuǎn)的困境中，當(dāng)銀行所擁有的可用于支付的流動資產(chǎn)不足以兌付客戶的取款需要的時候，就會產(chǎn)生擠兌危機，甚至可能導(dǎo)致其破產(chǎn)倒閉。在2008年金融危機之前，巴塞爾委員會并沒有就銀行業(yè)的流動性安全提出明確的監(jiān)管要求，這就放任一些西方國家的商業(yè)銀行的資金來源過于單一，且高度依賴于金融市場中的短期融資，這種批發(fā)性的短期融資風(fēng)險較高，極易導(dǎo)致商業(yè)銀行產(chǎn)生嚴(yán)重的資產(chǎn)負(fù)債期限錯配。金融危機之后，融資的短期批發(fā)渠道受阻，債務(wù)到期的時候便難以兌現(xiàn)償還，流動性危機自然產(chǎn)生了。貸款損失準(zhǔn)備金制度能在很大程度上化解商業(yè)銀行的經(jīng)營風(fēng)險，將與貸款規(guī)模相關(guān)的貸款撥備率監(jiān)管要求引入商業(yè)銀行監(jiān)管體系，能夠顯著增強貸款損失準(zhǔn)備計提的預(yù)備性和防范性，這樣一來，商業(yè)銀行能有足夠的后備資金來消化經(jīng)濟不景氣時產(chǎn)生的損失，能在保證貸款的前提下提高商業(yè)銀行支持實體經(jīng)濟的效果和作用。

【參考文獻(xiàn)】

[1] 楊忠君.巴塞爾協(xié)議框架下的中國銀行業(yè)監(jiān)管[D].西南財經(jīng)大學(xué)，2023.

[2] 嚴(yán)煊霞.中國銀行業(yè)監(jiān)管研究[D].西南財經(jīng)大學(xué)，2023.

巴塞爾協(xié)議范文第3篇

【關(guān)鍵詞】巴塞爾協(xié)議；銀行；影響

一、巴塞爾協(xié)議Ⅲ的推出及主要內(nèi)容

（一）巴塞爾協(xié)議

是由巴塞爾委員會，即國際清算銀行（BIS）的巴塞爾銀行業(yè)條例和監(jiān)督委員會的常設(shè)委員會于1988年7月在瑞士的巴塞爾通過的“關(guān)于統(tǒng)一國際銀行的資本計算和資本標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)議”的簡稱。協(xié)議旨在建立一套完整的國際通用的、以加權(quán)方式衡量表內(nèi)與表外風(fēng)險的資本充足率標(biāo)準(zhǔn)，加強銀行業(yè)的風(fēng)險管理治理水平，增強銀行業(yè)的透明度和披露要求，有效提高銀行抵御金融震蕩和經(jīng)濟波動的能力，扼制與債務(wù)危機有關(guān)的國際風(fēng)險。因此巴塞爾協(xié)議對現(xiàn)代商業(yè)銀行而言日益重要，已成為全球銀行業(yè)最具有影響力的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)之一。自頒布起，巴塞爾協(xié)議在危機中得到了不斷修訂和完善。在經(jīng)過最新一輪的全球金融危機后，全球銀行業(yè)正式步入巴塞爾協(xié)議Ⅲ時代。協(xié)議的主要內(nèi)容包括提出新的全球資本標(biāo)準(zhǔn)及過渡期安排，并從提高資本充足率要求、嚴(yán)格資本扣除限制、引入桿杠率、加強流動性管理幾個具體方面對之前的巴塞爾協(xié)議進(jìn)行了補充和完善。

（二）全球資本新標(biāo)準(zhǔn)及過渡期安排

2023年9月12日巴塞爾委員會決策委員會會議上，巴塞爾委員會了新的全球資本標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)的過渡期安排，其主要涉及兩個方面的內(nèi)容。

1．建立全球最低資本要求新標(biāo)準(zhǔn)。截至2023年1月，巴塞爾委員會要求全球各商業(yè)銀行的一級資本充足率下限將從現(xiàn)行的4%上調(diào)至6%，由普通股構(gòu)成的核心一級資本占銀行風(fēng)險資產(chǎn)的下限將從現(xiàn)行的2%提高至4.5%。另外，各家銀行應(yīng)設(shè)立“資本防護(hù)緩沖資金”，總額不得低于銀行風(fēng)險資產(chǎn)的2.5%，該規(guī)定將在2023年1月至2023年1月之間分階段執(zhí)行。新定義的一級資本、二級資本和調(diào)整項的標(biāo)準(zhǔn)都將顯著提高資本質(zhì)量及數(shù)量的要求，再加上其他超額資本計提的要求將對銀行的資本管理帶來更大的壓力。

2．實施過渡期安排。巴塞爾委員會對巴塞爾協(xié)議Ⅲ規(guī)定了實施過渡期，將于2023 年初引入，2023 年底開始全面實施。對于最低資本要求來說，普通股和一級資本的最低要求將于2023年開始逐步引進(jìn)，2023年全面生效。

二、《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》對全球及中國經(jīng)濟的影響

（一）《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》產(chǎn)生的新變化將會對全球銀行業(yè)產(chǎn)生重大影響

對資本質(zhì)量的日益重視將直接影響銀行籌集資本的渠道、工具和成本。在協(xié)議細(xì)則頒布后，各國對于緩沖期限上現(xiàn)產(chǎn)生了不小的分歧，雖然各國央行和監(jiān)督部門希望新協(xié)議能促使銀行減少高風(fēng)險業(yè)務(wù)，但也希望同時確保銀行持有足夠儲備金，能不依靠政府救助獨自應(yīng)對今后可能發(fā)生的金融危機。從長期來看，監(jiān)管機構(gòu)與銀行界都認(rèn)可實施巴塞爾協(xié)議Ⅲ將對金融穩(wěn)定性和更加穩(wěn)定的經(jīng)濟增長產(chǎn)生積極正面的作用，而對于實施所帶來的短期影響，監(jiān)管機構(gòu)與銀行界對于新標(biāo)準(zhǔn)的要求開始了激烈爭論。

對于銀行來說，新協(xié)議要求銀行縮小資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模和業(yè)務(wù)范圍。銀行必須提高儲蓄資金以避免潛在的資產(chǎn)損失，而投資者得到的貸款額將相應(yīng)減少。受沖擊最大的應(yīng)該是某些歐洲大型銀行。德意志銀行、愛爾蘭聯(lián)合銀行、愛爾蘭銀行和奧地利第一儲蓄銀行都將陷入資本充足率不能滿足新規(guī)定的麻煩。由于新框架的監(jiān)管資本定義過于嚴(yán)格，將對銀行需要持有的資本產(chǎn)生重大影響。從量化指標(biāo)來看，快速的實施新框架對經(jīng)濟增長和創(chuàng)造就業(yè)機會有相當(dāng)負(fù)面的影響，提高資本要求將導(dǎo)致貸款利率上升，尤其是將導(dǎo)致美、日、歐三大經(jīng)濟體的GDP下降，就業(yè)機會減少。

在美國、加拿大和英國，銀行已經(jīng)增加了大量的新資本，因此這些國家相比其他國家擁有更多“緩沖力量”。而據(jù)德國銀行協(xié)會估計，該國十大金融機構(gòu)將需要1050億歐元才能滿足嚴(yán)厲的巴塞爾協(xié)議Ⅲ規(guī)則，因此希望推進(jìn)時考慮到宏觀經(jīng)濟付出的成本，延長過渡期的時間，爭取將負(fù)面影響最小化。

在銀行緩沖期限問題上，美國與德國主管機關(guān)產(chǎn)生分歧，美國希望落實期間最長為5年，德國則欲施壓延長至10年。而由金融穩(wěn)定委員會（FSB）和巴塞爾委員會共同組成的宏觀經(jīng)濟評估小組（MAG）則認(rèn)為實施巴塞爾協(xié)議Ⅲ短期內(nèi)對宏觀經(jīng)濟的負(fù)面影響是可控的，不會對后危機時代的全球經(jīng)濟復(fù)蘇產(chǎn)生重大負(fù)面影響。

國際貨幣基金組織特別顧問朱民表示：“對于巴塞爾委員會來說，確定這個標(biāo)準(zhǔn)是一個好事情，但對所有從業(yè)者來說，實施巴塞爾Ⅲ是不那么容易的。因為每個人處的國家不一樣，即便在亞洲國家，亞洲的金融行業(yè)一級資本充足率比其他市場都要高。對于銀行來說，他們需要共同實行巴塞爾是需要時間的，而銀行可能各自的情況不一樣，可以逐步的進(jìn)行挑戰(zhàn)，但是關(guān)注的點在于說，實施的時間點不一樣的話，可能就有一個對于國際監(jiān)管框架的套利，這個怎么來解決，我們可能需要進(jìn)一步的討論�！�

（二）《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》蘊含的監(jiān)管發(fā)展導(dǎo)向

1．注重資本約束及資本的質(zhì)量。金融危機后的商業(yè)銀行摒棄過度投機行為，更加重視資本對資產(chǎn)擴張的約束功能，加大資本基礎(chǔ)，提高資本質(zhì)量，不斷提高以普通股為主要內(nèi)容的核心資本的占比，降低對附屬資本的依賴。

2．注重金融創(chuàng)新的實體經(jīng)濟基礎(chǔ)。以前銀行依靠復(fù)雜的金融工程技術(shù)，對金融產(chǎn)品進(jìn)行各種形式的金融創(chuàng)新，助長了市場主體的短期投機行為，又使廣大投資者難以評估這樣一種衍生金融產(chǎn)品真正的基礎(chǔ)價值。因此，今后的銀行產(chǎn)品更多應(yīng)回歸經(jīng)濟實體。

3．注重政府的金融監(jiān)管作用。過度相信市場，過度依賴市場的自我修復(fù)和調(diào)節(jié)，容易導(dǎo)致風(fēng)險的發(fā)生，美國次貸危機之后，各國紛紛改革金融監(jiān)管體制，強化政府在金融監(jiān)管中的作用。

4．國際金融監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)趨于強化和一致。在監(jiān)管范圍方面，將包括引資銀行、對沖基金等機構(gòu)都納入監(jiān)管體系；在薪酬管理方面，金融從業(yè)人員道德操守將被強化，高管薪酬將受到一定的限制；在減少金融系統(tǒng)親周期效應(yīng)方面，國際監(jiān)管行為將更趨一致。

（三）《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》對中國銀行業(yè)的影響

雖然世界銀行業(yè)將受到較大波動，但由于中國銀行更加傳統(tǒng)的運營模式、更加簡單的資本構(gòu)成以及較少的衍生工具等原因，新框架對于中國本土銀行的影響明顯小于西方銀行。

對于中國而言，中國大銀行的資本充足率的標(biāo)準(zhǔn)似乎并非是一大難題，從短期來看，國內(nèi)銀行的資本充足率基本保持穩(wěn)定。不僅能夠滿足監(jiān)管要求且顯著優(yōu)于國際同業(yè)平均水平。資產(chǎn)證券化、交易對手信用風(fēng)險以及交易業(yè)務(wù)風(fēng)險權(quán)重的大幅度提高對國內(nèi)基本沒有影響。從長期來看，新的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)對中國銀行業(yè)資本和流動性管理的影響不容忽視。我國商業(yè)銀行近幾年資產(chǎn)快速擴張，這大大增加了資本補充壓力和流動性壓力。一級資本充足率、以及普通股構(gòu)成的“核心”一級資本占銀行風(fēng)險資產(chǎn)的比例的提高，以及資本留存超額資本等監(jiān)管指標(biāo)的提出，將直接影響銀行籌集資本的渠道、工具和成本，而新定義的一級資本、二級資本和調(diào)整項，將顯著提高資本質(zhì)量的要求。強化后的資本和流動性監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)將約束穩(wěn)定狀態(tài)下的銀行信貸供給能力和信貸成本控制。

更深層次體現(xiàn)出的是東西方銀行業(yè)生存環(huán)境的差異以及我國商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)型困境。新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)雖然有助于銀行提升風(fēng)險承受能力，但這是建立在犧牲銀行利潤的基礎(chǔ)上的。中國銀行體系的業(yè)務(wù)模式實際上仍屬于傳統(tǒng)意義的業(yè)務(wù)模式，以存貸業(yè)務(wù)為主，靠高存貸利差生存，較少涉及金融衍生工具。在高額儲蓄率的背景下，中國銀行業(yè)長期以來享受著來自于居民存款的充足流動性，對批發(fā)市場融資渠道依賴較小。中國銀行業(yè)現(xiàn)狀是由宏觀融資環(huán)境所決定的。在西方發(fā)達(dá)國家，銀行直接貸款融資只占融資總量的15%左右，大部分融資是通過發(fā)債和發(fā)行股票的方式從資本市場完成的。而中國，80%的融資靠銀行直接放貸來進(jìn)行。巴塞爾協(xié)議恰恰針對銀行放貸風(fēng)險提出資本要求，所以西方銀行走的是資本節(jié)約道路，而中國的銀行經(jīng)營的則是高資本消耗業(yè)務(wù)。

今天中國的銀行業(yè)采取的是分業(yè)監(jiān)管，這就使得銀行在轉(zhuǎn)變經(jīng)營范圍，發(fā)展中間業(yè)務(wù)上余地有限，許多西方銀行利潤貢獻(xiàn)較大的非信貸業(yè)務(wù)如承銷證券等投行類業(yè)務(wù)、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)以及資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)等，中國的銀行就無法介入。希望我國商業(yè)銀行雖然堅守傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，但依然會在將來嘗試業(yè)務(wù)多元化及產(chǎn)品創(chuàng)新。雖然新出臺的巴塞爾協(xié)議Ⅲ使銀行為應(yīng)對業(yè)務(wù)多元化和產(chǎn)品創(chuàng)新帶來潛在風(fēng)險，增提資本壓力進(jìn)一步上升，但中國的銀行業(yè)仍舊可以借此契機適應(yīng)銀行業(yè)經(jīng)營模式多樣化的探索，鼓勵銀行差異化經(jīng)營，轉(zhuǎn)向與資產(chǎn)負(fù)債全面匹配的資產(chǎn)負(fù)債管理。

參考文獻(xiàn)

巴塞爾協(xié)議范文第4篇

摘 要 次貸危機爆發(fā)后，新巴塞爾協(xié)議減緩還是惡化了危機引起了學(xué)術(shù)界的關(guān)注。本文從次貸危機爆發(fā)后對新巴塞爾協(xié)議的爭議、巴塞爾委員會對新協(xié)議的修正等幾個方面，總結(jié)了次貸危機后新巴塞爾協(xié)議暴露出來的問題。

關(guān)鍵詞 次貸危機 新巴塞爾協(xié)議 資本充足率

一、次貸危機后對新巴塞爾協(xié)議的反對意見

危機后，新巴塞爾表現(xiàn)出的問題是大量的資產(chǎn)證券化及其信用違約率上升導(dǎo)致銀行業(yè)流動性緊缺。新協(xié)議在危機期間是否發(fā)揮了它應(yīng)該有的作用，爭論主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

1．新協(xié)議對模型及統(tǒng)計分布過度依賴。盡管銀行的內(nèi)部模型認(rèn)識到資產(chǎn)收益服從厚尾分布，但其對尾部事件和極端事件的概率估計不足，導(dǎo)致了模型特別容易易低估風(fēng)險。另外，模型也缺乏與金融市場業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新變化的一致。

2．新協(xié)議因具有放大周期效應(yīng)而提高了金融不穩(wěn)定性。穩(wěn)定時期的統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)對危機時期不具有指導(dǎo)意義，對于監(jiān)管者來說，模型應(yīng)用對市場價格風(fēng)險的度量可能會加大風(fēng)險的錯誤信息，這會放大風(fēng)險。

3．新協(xié)議的資產(chǎn)證券化框架有待完善。這主要涉及三個方面的內(nèi)容，一是對“重要風(fēng)險轉(zhuǎn)移”概念的確認(rèn)，二是對“隱性支持”審慎性管理的使用，三是對一些特殊風(fēng)險暴露的資本要求，尤其是表外資產(chǎn)的風(fēng)險。

4．交易賬戶中違約風(fēng)險的資本充足要求不明確。在危機中可以看到，由于對信用評級正確性的懷疑以及短期負(fù)債持有方不愿意繼續(xù)持有資產(chǎn)，一些特殊目的工具面臨了巨大的流動性風(fēng)險，最后被迫折價出售資產(chǎn)因而蒙受了巨大損失。

二、次貸危機后對新巴塞爾協(xié)議的支持意見

盡管新巴塞爾協(xié)議在危機中暴露出各種缺陷，大部分監(jiān)管機構(gòu)對新協(xié)議依然持支持態(tài)度，并且強調(diào)了實施新協(xié)議的重要性�？偨Y(jié)來看，對新巴塞爾協(xié)議的支持意見主要集中于以下三個方面：

1．新協(xié)議三大支柱下的規(guī)定是較為完整的。第一支柱提出了包括信用衍生品和資產(chǎn)證券化在內(nèi)的全面資本要求；第二支柱鼓勵銀行提高風(fēng)險監(jiān)管技能，以更好地評估銀行的特有風(fēng)險；第三支柱對市場約束的規(guī)定提高了包括證券化和風(fēng)險削減在內(nèi)的信息披露的數(shù)量和質(zhì)量。

2．新協(xié)議的資產(chǎn)證券化框架提高了對銀行資產(chǎn)證券化風(fēng)險暴露的監(jiān)管資本要求，減少了高風(fēng)險資產(chǎn)證券化所帶來的資本不充足情況，并在第一支柱下提出了包括證券化資產(chǎn)風(fēng)險暴露在內(nèi)的銀行須持有資本數(shù)量的幾種計量方法。當(dāng)前的危機提供了一個檢驗新協(xié)議資產(chǎn)證券化框架穩(wěn)健性的機會，考慮對復(fù)雜證券化產(chǎn)品的資本要求、壓力測試的法律要求、表外產(chǎn)品帶來的名譽風(fēng)險和流動性風(fēng)險的監(jiān)管以及信息披露等問題。

3．新協(xié)議放大周期效應(yīng)的問題值得商榷。對于新協(xié)議的放大周期性，至少有三點因果關(guān)系需要考慮：第一，資本要求本身應(yīng)該在經(jīng)濟蕭條期有所增加、在經(jīng)濟繁榮期有所下降；第二，銀行實際資本本身是順周期的；第三，信貸行為依賴于與銀行資本無關(guān)的需求因素，這應(yīng)該由供給因素決定，并不直接與銀行資本水平相關(guān)。

三、次貸危機爆發(fā)后巴塞爾委員會對新協(xié)議的修正

針對次貸危機后對新巴塞爾協(xié)議的爭議，巴塞爾委員會先后出臺了以下文件：

第一，公允價值的度量與建模報告。首先，應(yīng)建立起銀行在市場條件惡化、市場價格變化無法預(yù)測情況下的應(yīng)急計劃，并對復(fù)雜金融產(chǎn)品的風(fēng)險管理分配更為充足的資源；其次，銀行在風(fēng)險與價值評估過程中不應(yīng)過多依賴于外部評級，信息來源應(yīng)該多樣化，穩(wěn)健的內(nèi)部評價方法尤其重要；再次，由于財務(wù)報告和風(fēng)險管理目標(biāo)角度的差異，前者的價值評估反映會計準(zhǔn)則范圍內(nèi)的風(fēng)險因素，后者的價值評估著重反映價值不確定性，銀行應(yīng)該妥善處理這些存在差異的目標(biāo)，并進(jìn)行相應(yīng)的價值調(diào)整；最后，在當(dāng)前的會計準(zhǔn)則下，銀行采用公允價值進(jìn)行價值度量。

第二，健全流動性監(jiān)管原則的咨詢文件。巴塞爾委員會2008年6月出臺的《健全的流動性監(jiān)管原則》強調(diào)了在整個銀行系統(tǒng)風(fēng)險管理框架內(nèi)建立一個穩(wěn)健的流動性風(fēng)險管理框架的重要性，主要內(nèi)容包括四個方面：首先，全面識別、衡量各種流動性風(fēng)險；其次，加強壓力測試和情景分析，強調(diào)了對整個市場范圍內(nèi)壓力因素的測試，以及在緊急時期融資能力的壓力測試和情景分析；最后，發(fā)揮監(jiān)督者的作用，強調(diào)了各監(jiān)督人在加強流動性風(fēng)險管理過程中的溝通與協(xié)作。

第三，交易賬戶中額外風(fēng)險資本要求的咨詢文件。巴塞爾委員會于2008年7月出臺了《額外風(fēng)險要求準(zhǔn)則以及對BaselⅡ框架的修正》，該準(zhǔn)則是對巴塞爾委員會于2007年10月出臺的額外違約風(fēng)險資本要求計量準(zhǔn)則的延續(xù)。新出臺的準(zhǔn)則擴大了資本要求考慮的風(fēng)險范圍，全面考慮了危機時銀行交易賬戶中債務(wù)抵押債券及其他二次證券化產(chǎn)品的損失，因此，IRC的計量也反映了由違約、信用等級變化、增大的信用差價及股價波動等因素帶來的價格變化風(fēng)險。

參考文獻(xiàn)：

巴塞爾協(xié)議范文第5篇

銀監(jiān)會對新協(xié)議這種亦揚亦抑的態(tài)度，看似矛盾，其實是另有苦衷。

新協(xié)議在中國不具有操作性

“應(yīng)該研究、學(xué)習(xí)新巴塞爾協(xié)議，但目前其在中國不具有現(xiàn)實可操作性�！敝袊�工商銀行城市金融研究所張興勝博士認(rèn)為，“考慮到目前國有商業(yè)銀行資本充足率、信息披露及風(fēng)險管理中的現(xiàn)實處境，全面實施新資本協(xié)議尚存在巨大的困難�！�

因此業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，劉明康主席所說的中國在今后若干年內(nèi)不會實行新協(xié)議是一個“結(jié)論性的判斷”。

首先是我國商業(yè)銀行不同程度地存在著資本充足率不足的問題�！爸袊�銀行業(yè)資本充足率一直偏低。目前仍然低于巴塞爾協(xié)議規(guī)定的8%的水平。”張興勝說。而如果目前實行新協(xié)議，資本金不足的問題將更加突出，因為如果實施新協(xié)議要求的內(nèi)部評級法，其資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重的總體水平將會大幅度提高，資本充足率水平將進(jìn)一步下降�！案鶕�(jù)新協(xié)議，資本要求的風(fēng)險敏感度很高，好的銀行需要的資本少，差的銀行需要的資本高，中國銀行業(yè)很難達(dá)到要求�！苯ㄐ袊�際部的張海寧博士也這樣認(rèn)為。

實施新協(xié)議的第二個障礙是中國銀行業(yè)的內(nèi)控機制不健全，內(nèi)部評級系統(tǒng)很弱。而新協(xié)議基本是建立在評級基礎(chǔ)上的。中國銀行業(yè)雖已根據(jù)1988年資本協(xié)議建立了風(fēng)險管理的基本框架，但資產(chǎn)風(fēng)險測算統(tǒng)計工作始終未能制度化。要達(dá)到新資本協(xié)議要求，不僅在信用風(fēng)險測量方面存在工作量過大、成本過高、外部評級資料缺乏等現(xiàn)實挑戰(zhàn)，而且對市場風(fēng)險、操作風(fēng)險的測量方面也存在不少困難。特別是信用環(huán)境較差影響著內(nèi)部評級系統(tǒng)的建立和推行。所以，劉明康日前向國際上承認(rèn)：“正如中國銀行業(yè)所提出的，在內(nèi)部評級體系的基本條件都不存在的情況下，實施資本監(jiān)管的內(nèi)部評級法是不可能的�！�

第三個障礙是信息披露不規(guī)范。新協(xié)議將信息披露和市場約束作為三大支柱之一列入其主體框架。據(jù)介紹，中國國有商業(yè)銀行信息披露制度一直不夠完善，屢次受到國際金融組織的強烈批評。

正是由于諸多障礙的存在，劉明康在致巴塞爾委員會主席的公開信中才再三強調(diào)，對于新興市場國家來說，“在今后較長時間內(nèi)，實施老協(xié)議可能還是現(xiàn)實的選擇�！�

然而，長期不實行新協(xié)議，可能會使中國銀行業(yè)面臨一些國際上的壓力。最明顯的是國內(nèi)銀行在海外的分支機構(gòu)，由于在評級辦法和風(fēng)險控制制度方面不能跟外國銀行一致，可能會面臨一些市場風(fēng)險和來自監(jiān)管方面的壓力。但“可以考慮把海外的分支機構(gòu)變成獨立的子公司，讓它單獨進(jìn)行評級，單獨加入新協(xié)議�！睆埡�寧說。據(jù)悉這一觀點目前已在國內(nèi)銀行業(yè)達(dá)成了共識。

新協(xié)議催生中國銀行業(yè)變革

雖然新協(xié)議近期對中國銀行業(yè)來說似乎可望不可及，但它帶來的影響是巨大的�！白鳛橹袊�銀行業(yè)的監(jiān)管部門，我們認(rèn)為，巴塞爾委員會修訂資本協(xié)議的工作是一項極具挑戰(zhàn)性的工程。”劉明康說。

張海寧斷言：“中國雖然不會在近幾年實行新協(xié)議，但是該協(xié)議的精神和要求在中國銀行業(yè)的貫徹會比新協(xié)議在中國的實行快的多。因為新協(xié)議的方法雖然復(fù)雜，但很科學(xué)，會對國內(nèi)銀行產(chǎn)生很深刻的影響�！�

表面上看，目前中國對新協(xié)議的推行還處于加緊研究階段，國內(nèi)銀行業(yè)人士日前紛紛呼吁中國銀行業(yè)要盡快通過綜合改革來提高資本充足率、完善風(fēng)險管理制度、強化金融監(jiān)管、推動信息披露的規(guī)范化等，以便向新協(xié)議靠攏。